Kosten Mittelungs Handelssystem

Es gibt Dinge, die man auf dem Markt kaufen kann, der im Wert 20 oder mehr pro Tag schwankt. Wie könnte man herausfinden, ob der Dollar im Durchschnitt einen Geld verdienen könnte, basierend auf Instrumenten mit großen Schwankungen wie diesem oder vielleicht noch prägnanter wäre es und wieviel Hinweis, hier könnte das Intervall des Dollarkurses durchschnittlich mehrere Stunden dauern, so dass über ein 3 Tage Zeitspanne, man könnte Dollar durchschnittlich 10 mal, über etwas, das etwa 20 in einem Tag variiert. Fragte Jan 9 12 um 7:43 Wie du in dem Titel erwähnt hast, was du fragst, kommt auf Volatilität. DCA beim Kauf von Aktien ist ein Weg, um mit Volatilität umzugehen, aber es ist nur rentabel, wenn das Finanzinstrument höher als Ihre versenkte Kosten verkauft werden kann. Fragen, die betroffen sein sollten: Der erwartete Wert dieses Finanzinstruments, wenn Sie planen, es zu verkaufen. Wie viel können Sie stehen, um zu sehen, die aggregierten Wert in diesem Instrument schwanken Overtrading (dh Sie verlieren Ihre erwarteten Gewinne aus Transaktionsgebühren) Das Ausmaß, das Sie von diesem Instrument abhängen müssen, um Margin-Anrufe zu bezahlen, nehmen Sie an, Sie kaufen eine Aktie auf der NYSE genannt FOO (dies ist ein völlig falsches Beispiel). In den letzten sechs Tagen lag der Durchschnittswert dieser Aktie genau bei 1.00 Note 1. Über sechs Börsentage setzen Sie 100 pro Tag in diese Aktie ein Hinweis 2: Am Markt am 11. Januar haben Sie 616 Aktien von FOO. Sie haben 596.29 dafür bezahlt, so dass Ihre durchschnittlichen Kosten (vor Gebühren) ist: 596.29 616 0.97 pro Aktie Lets Blick auf diese einschließlich Ihrer Handelsgebühren: (596.29 30) 616 1.01 pro Aktie. Wenn der Markt am 12. Januar eröffnet wird, könnte das Zitat auf FOO alles sein. Patente, Kundengewinne, Kriege, Politik, Klagen, Presseberichterstattung etc. könnten dazu führen, dass der Wert von FOO schwankt. (616 0.80 - 5) - (596.29 30) 123.49 Verlust von FOO bei 1,20 netto: (616 1,20 - 5) - (596,29 30) 107.90 Profitieren Sie jeden Tag, dass Sie den Handel behalten, diese Zahlen werden größer (vorausgesetzt, FOO ist ein konstanter Wert). Denken Sie auch daran, auch wenn FOO nie seinen durchschnittlichen Wert und Volatilität ändert, schrumpfen Ihre erstattungsfähigen Gewinne mit jeder Transaktion, weil Sie 5 in Gebühren für jeden zahlen. Sprechen aus Erfahrung, ist es sehr einfach zu Papierhandel. Es ist viel schwieriger, wenn du den Ticker den ganzen Tag betrachtest, als FOO in den letzten vier Tagen 0.80 - 0.90 war (und du bist 300 unter Wasser auf einem 1000-Portfolio). Jetzt beginnt dein Verstand, böse Spiele mit dir zu spielen. Wenn Sie sich entscheiden, dies zu versuchen, lassen Sie mich Ihnen einige kostenlose Ratschläge: Nur Handel mit Geld, das Sie nicht über das Verlieren nicht handeln auf Margin Schauen Sie in die Berechnung der Unterstützung und Widerstand Punkte für dieses Instrument dann kaufen in der Nähe Unterstützung und verkaufen in der Nähe Widerstand. DCA ist viel besser geeignet für langfristige Investitionen. Handel mit stehendem Stop-Loss-Auftrag Anmerkung 3 Sofern Sie noch keine Recherchen haben (zB Support-Resistance-Informationen) oder Daten darüber, warum FOO ein guter Kauf zu diesem Preis ist, können Sie ehrlich sein: youre Glücksspiel mit DCA, nicht Handel. (1.15 0.82 1.20 0.80 1.18 0.85) 6 1.00 Zahlen addieren nicht zu 100 jeden Tag, weil Sie nicht einen Bruchteil eines Anteils kaufen können. Die Berechnung des Stop-Losses liegt außerhalb des Umfangs dieser Antwort Danke Mike für das detaillierte Beispiel. Das Instrument, das ich betrachtete, ist eine tiefe in der Geldanruf-Option mit sehr wenig Zeitwert (d. h. fast alle intrinsischen Wert), vielleicht auf GLD oder HAL. Diese schwanken viel mehr als in deinem Beispiel. Wie wäre Ihr Beispiel mit diesen herauszukommen, ignorieren die Handelskosten für den Augenblick (vorausgesetzt, diese sind relativ klein im Vergleich) ndash Ray K Jan 10 12 um 16:38 RayK, Optionen fügen so viele andere Dimensionen hinzu, dass ich es wirklich richtig annehmen kann Hier. I39m persönlich überzeugt, dass Spielmöglichkeiten leicht klingen können, aber die Leute, die ihren Wert berechnen, sind viel besser in Mathe, als ich sein werde (oder ich wage es, Sie zu sagen, es sei denn, Sie haben einen Post-Grad-Grad in der Statistik). Q: Kann der avg Joe eine rentable Optionen handeln, indem er Darts an der Tafel wirft (d. H. DCA) A: Ja. F: Kannst du es konsequent machen A: Wenn du kannst, beendest du deinen Job, aber du gehst deinen Atem. Der Markt isn39t eine Geldpresse, es ist ein Casino. Du brauchst einen besseren Rand als zufällig zu gewinnen. Ndash Mike Pennington Jan 10 12 um 19:10 Wenn du wusstest, wann und wie viel etwas schwankt, kannst du immer Geld verdienen. Kaufen Sie es, wenn es billiger und verkaufen es, wenn es teurer ist. Wenn du nur weißt, dass es vor kurzem schwankte, dann weißt du nicht, was es als nächstes tun wird. Die meisten Wertpapiere, die auf Null gehen oder gehen viel höher bounce über den Platz für eine Weile zuerst. Aber du weißt nicht, wann sie sich entscheidend niedriger oder höher bewegen. Also, wie könntest du herausfinden, ob du Geld verdienst - du kannst es nicht wissen DCA wird im Durchschnitt Sie besser machen, es sei denn, die zusätzlichen Provisionen sind zu hoch im Verhältnis zu Ihren Kaufgrößen. Aber es wird im Nachhinein verschlimmern in vielen Fällen. Dies gilt für viele Investitionsdisziplinen wie Rebalancing. Sie basieren alle auf Mittelwerten. Wenn die Volatilität zufällig ist, dann im Durchschnitt können Sie mehr Aktien kaufen, wenn der Preis niedriger ist mit DCA. Aber wenn der niedrigste Preis sich herausstellt, dass er an einem bestimmten Tag gewesen ist, warst du besser mit einem einzigen Pauschalbetrag an diesem Tag. Keine Möglichkeit, im Voraus zu wissen Grad der Volatilität sollte keine Angelegenheit jede Schwankung ist genug für DCA oder Rebalancing, um Sie voran zu bekommen, obwohl es wahr ist, dass sie Sie weiter voran, wenn die Schwankungen größer sind, da theres dann mehr Unterschied zwischen DCA und ein Klumpen Kauf. Ich denke, der wahre Grund, DCA zu tun und Neuausgleich ist die Risikokontrolle. Sie reduzieren das Risiko, einen ganzen Pauschalbetrag an genau den falschen Tag zu setzen. Und sie können helfen, ein Portfolio zu wachsen, auch wenn der Markt stagniert. Antwortete Jan 10 12 at 5: 05Cost Averaging System Kosten Mittelung System Ich habe vorwärts getestet Cost Averaging v2-Pyramide auf den folgenden Paaren GBPJPY GBPCHF USDJPY EURUSD AUDUSD EURGBP auf einem 10000 Demo-Konto mit SBFX mit dem M1 TF und alle Einstellungen als heruntergeladen . Bei der Zusammenstellung wurden folgende Fehler bemerkt: - Funktion CloseAll wird nicht referenziert und wird aus der Exp-Datei entfernt. Funktion DeletePending wird nicht referenziert und wird aus der Exp-Datei entfernt. Funktion DeleteExtraOrder wird nicht referenziert und wird aus der EX-Datei entfernt. Funktion CloseThisSymbolAll Wird nicht referenziert und wird aus der exp-Datei entfernt Wenn dies potenziell Probleme verursacht oder wenn eines der ausgewählten Paare als ungeeignet empfunden wurde, bitte benachrichtigen. Ich werde detaillierte Zusammenfassungen posten, während die EA fortschreitet. Ich habe vorwärts getestet Cost Averaging v2-Pyramide auf den folgenden Paaren GBPJPY GBPCHF USDJPY EURUSD AUDUSD EURGBP auf einem 10000 Demo-Konto mit SBFX mit dem M1 TF und alle Einstellungen als heruntergeladen. Bei der Zusammenstellung wurden folgende Fehler bemerkt: - Funktion CloseAll wird nicht referenziert und wird aus der Exp-Datei entfernt. Funktion DeletePending wird nicht referenziert und wird aus der Exp-Datei entfernt. Funktion DeleteExtraOrder wird nicht referenziert und wird aus der EX-Datei entfernt. Funktion CloseThisSymbolAll Wird nicht referenziert und wird aus der exp-Datei entfernt Wenn dies potenziell Probleme verursacht oder wenn eines der ausgewählten Paare als ungeeignet empfunden wurde, bitte benachrichtigen. Ich werde detaillierte Zusammenfassungen posten, während die EA fortschreitet. Füge EURJPY und USDCHF zum Mix hinzu. Ich fand sie lohnend. EURGBP bewegt sich zu langsam und ich sehe nur einen Handel für die letzte Woche oder so. Überprüfe meine Ergebnisse, sie werden zeigen, welche Paare gut funktionieren Die Warnungen, die du erwähnt hast, sind nur Routinen, die ich in der EA nicht benutzt habe. Es stellt kein Problem dar. Das sind keine Fehler, aber sind Warnungen. Cost Averaging System Gosh. Die Märkte waren in letzter Zeit so schlampig, und meine Breakout-Systeme schreien vor Schmerzen. Allerdings scheint dieses System diese verrückten Märkte zu lieben. Es ist ein bisschen Masochist. Liebt diese Schmerzen habe ich ein Stop-Loss-Szenario in der EA integriert. Es wird alle Positionen liquidieren, wenn der offene Verlust über 10 des Konto-Eigenkapitals liegt, als die Position erstmals eröffnet wurde. Hoffe das hilft ein wenig. Wenn du die alte Version hast, bitte mailen Sie mir und ich schicke Ihnen die überarbeitete Version. Es wird die gleiche magische Nummer haben, so können Sie einfach entfernen Sie die alten ea aus dem Diagramm und fügen Sie diese überarbeitete ea über das Wochenende. Am Sonntagabend sollte es ohne Probleme weitergehen. Hier sind die Ergebnisse, die diese Woche auf Interbankfx Mini-Konten erstellt wurden. Schloß die EA für das Wochenende. Zeigt einen gesunden Gewinn von 424 für die Woche nach manueller Schließung der EA. Wird nächste Woche mit der neuen EA fortfahren. Maji: Dieses System gedeiht auf Marktlärm. Wenn es keinen Trend und nur Lärm in den Märkten gab, dann würde dies eine Tötung machen. Allerdings wird es während der Trends getötet. Deshalb muss man ein Risikomanagement-System herausfinden. Ich stimme zu, aber konnte dies nicht mit einer anderen EA kombiniert werden, die auf Trends gedeiht und diese Kombination bestimmen Trend oder Reichweite von der ADX-Lesung Wenn wir das tun könnten, könnten wir den Computer einrichten und in den Urlaub gehen yeoeleven: Closed the EA off für die Wochenende. Zeigt einen gesunden Gewinn von 424 für die Woche nach manueller Schließung der EA. Wird nächste Woche mit der neuen EA fortfahren. Nächste Woche schließen Sie nicht jeden offenen Handel. Schließe einfach die EA ab. Wenn Sie die EA ein paar Minuten vor dem Börsengang neu starten, wird die EA abholen, von wo wir weg sind und versuchen, mit den offenen Positionen umzugehen, wenn die Märkte wieder geöffnet werden. Ziel ist es, das menschliche Eingreifen zu reduzieren und möglichst zu beseitigen. Ok, heres die Ergebnisse der Ausführung der Cost Averaging EA auf einem neuen 5K Demo-Konto, das ich Anfang dieser Woche mit IBFX eingerichtet habe. Im wirklich gekitzelt, wie gut dieses Ding unter der Annahme, dass es nur 4 Handelstage und die meisten der Woche war in flachen Konsolidierung. Dann wieder, vielleicht seine reichen Bedingungen, wo diese Sache wirklich die Pips ernten. Ich stieß die Mini-Losgröße von .1 auf .5 am Mittwoch. Für ein Mini-Konto, die Auswirkungen von ihm war kaum bemerkt, weil die Marge und Schwimmer schien immer sehr niedrig zu bleiben. Ich denke, diese EA hat alle Vorbereitungen für einen Gewinner. Ich möchte sehen, wie es sich unter schwierigen Bedingungen verhält. vielleicht nächste Woche. Kudos wieder zu Maji für die Herstellung dieser coolen EA zur Verfügung zu uns. Ich kann nicht warten, um zu sehen, dass diese MM Mods ihren Weg in diese machen. Basza: Ergebnisse für meinen ersten Tag mit diesem EA. Ende der nächsten Woche werde ich die Ergebnisse meiner ersten Woche haben. Nur darauf warten, dass die neue EA veröffentlicht wird. Nettogewinn 231,57 Anfangszahlung 500,00 Bruttogewinn 231,57 Zinsertrag 0,00 Bruttoverlust -0,00 Bezahlte Bezahlung 0,00 Gesamtzahl der Geschäfte 26 Prozentsatz gewinnbringend 100,0 Gesamtzahl der Pips 260 Durchschnittliche Pips pro Handel 10 Anzahl der Gewinne 26 Anzahl der Handelsverhältnisse 0 Durchschnittlicher Gewinnender Handel 8.91 Durchschnittlicher Verlierer des Handels 0,00 Durchschnittliche Siegpips 10 Durchschnittliche Punkte verlieren 0 Rückkehr (0 Tage) 46.3 Maximaler Drawdown 0.0 Ich bin mir nicht sicher, wie viele Paare du laufst, aber 500 wird unzureichend sein, wenn du mehr als 3 oder 4 Paare hast. In meinem Kopf sollte man darauf abzielen, 1000 für alle 4 bis 5 Paare zu benutzen. Nur eine Schatznummer, aber ich denke, es gibt einen Messstab. Maji: Gosh. Die Märkte waren in letzter Zeit so schlampig, und meine Breakout-Systeme schreien vor Schmerzen. Allerdings scheint dieses System diese verrückten Märkte zu lieben. Es ist ein bisschen Masochist. Liebt diese Schmerzen habe ich ein Stop-Loss-Szenario in der EA integriert. Es wird alle Positionen liquidieren, wenn der offene Verlust über 10 des Konto-Eigenkapitals liegt, als die Position erstmals eröffnet wurde. Hoffe das hilft ein wenig. Wenn du die alte Version hast, bitte mailen Sie mir und ich schicke Ihnen die überarbeitete Version. Es wird die gleiche magische Nummer haben, so können Sie einfach entfernen Sie die alten ea aus dem Diagramm und fügen Sie diese überarbeitete ea über das Wochenende. Am Sonntagabend sollte es ohne Probleme weitergehen. Der Vorwärts-Test habe ich 88 in der 500 Demo-Konto über die zwei oder drei Tage, die ich lief es letzte Woche. Nicht schlecht, ich habe eine E-Mail von Ihnen über die rsismoothed EA Ich nehme an, das ist die neue Version, die Sie sprechen. Ich plane, mit den Einstellungen zu beginnen, die du Preset hast, um mit zu beginnen. Sieht so aus, dass es eine gute Woche werden wird. Vielen Dank für Ihre Anleitung und Sorgfalt auf diesem. Ich bekomme diese Warnung beim Kompilieren. Funktion CloseAll wird nicht referenziert und wird aus der Exp-Datei entfernt. Ist dies ein ProblemMartingale-Strategie 8211 So verwenden Sie es Wenn Sie im Forex-Handel für irgendwann beteiligt waren, sind die Chancen, die Sie von Martingale gehört haben. Aber was ist es und wie funktioniert es in diesem Beitrag, über die Strategie zu sprechen, it8217s Stärken, Risiken und wie it8217s am besten in der realen Welt verwendet. Lernen der Martingale Trading System copy forexop Es gibt ein paar Gründe, warum diese Strategie ist attraktiv für Devisenhändler. Erstens kann sie unter bestimmten Voraussetzungen ein vorhersehbares Ergebnis erzielen. It8217s nicht eine sichere Wette, aber it8217s ungefähr so ​​nah wie du kannst. Zweitens setzt sie sich auf die Fähigkeit, absolute Marktrichtung vorherzusagen. Dies ist angesichts der dynamischen und volatilen Natur der Devisen nützlich. Es gibt eine bessere Rückkehr, je geschickter du bist. Aber es kann immer noch funktionieren, wenn deine Trading-Fähigkeiten nicht besser als Zufall sind. Und drittens neigen die Währungen dazu, im Laufe der Zeitperioden 8211 zu handeln, so dass die gleichen Ebenen über viele Male wieder besucht werden. Wie beim Netzhandel. Das Verhalten passt zu dieser Strategie. Martingale ist eine Kosten-Mittelungsstrategie. Es tut dies durch Verdoppelung der Exposition auf verlieren Trades. Dies führt zu einer Senkung Ihres durchschnittlichen Eintrittspreises. Die Wichtige Sache, über Martingale zu wissen ist, dass es doesn8217t erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen. Ihre langfristige erwartete Rendite ist immer noch gleich. Es8217s, die von Ihrem Erfolg bei der Auswahl von Gewinnen und dem richtigen Markt geregelt werden. Du kannst dem entkommen. Was die Strategie tut, ist Verzögerung Verluste. Unter den richtigen Bedingungen können Verluste um so viel verzögert werden, dass es eine sichere Sache ist. Wie es funktioniert In Kürze: Martingale ist eine Kosten-Mittelungs-Strategie. Es tut dies durch Verdoppelung der Exposition auf verlieren Trades. Dies führt zu einer Senkung Ihres durchschnittlichen Eintrittspreises. Die Idee ist, dass Sie nur verdoppeln Ihre Handelsgröße bis schließlich Schicksal wirft Ihnen einen einzigen Gewinner Handel. An diesem Punkt können Sie aufgrund der Verdopplungseffekte mit einem Gewinn beenden. Ein einfaches Win-Lose-Spiel Dieses einfache Beispiel zeigt diese Grundidee. Stellen Sie sich ein Trading-Spiel mit einer 50:50 Chance zu gewinnen Verse zu verlieren. Tabelle 1: Einfaches Wettbeispiel. Ich lege einen Handel mit einem Pfahl. Bei jedem Sieg halte ich den Stachel gleich bei 1. Wenn ich verliere, verdopple ich meinen Stabbetrag jedes Mal. Gamblers nennen diese Verdopplung. Wenn die Chancen fair sind, wird das Ergebnis zu meinen Gunsten sein. Und seit I8217ve verdoppelte meine Pfahl jedes Mal, wenn dies geschieht, gewinnt der Sieg alle früheren Verluste plus die ursprüngliche Beteiligung. Dies ist dank der doppelten Wirkung. Gewinnende Wetten führen immer zu einem Gewinn. Dies gilt aufgrund der Tatsache, dass 2 n 2 n -1 1. Das bedeutet, dass die Folge von aufeinanderfolgenden Verlusten durch den Siegerhandel wiederhergestellt wird. Wenn Sie daran interessiert sind, mit dem Spielzeugsystem zu experimentieren. Hier ist mein einfaches Wettspiel-Tabellenkalkulationstabelle: Ein grundlegendes Trading-System Im realen Handel gibt es kein genaues binäres Ergebnis. Ein Handel kann mit einem gewissen Gewinn oder Verlust schließen. Aber das ändert sich nicht die grundlegende Strategie. Sie definieren einfach eine feste Bewegung des zugrunde liegenden Preises als Ihr Gewinn nehmen. Und stoppen Verlustniveaus. Der folgende Fall zeigt dies in Aktion. I8217ve setzte meine nehmen Profit und stoppen Verlust bei 20 Pips. Tabelle 2: Mittelwertbildung im Handelsmarkt. Ich beginne mit einem Kauf, um die Bestellung von 1 Los bei 1.3500 zu eröffnen. Die Rate bewegt sich dann gegen mich auf 1.3480, was einen Verlust von 20 Pips gibt. Es erreicht meinen virtuellen Stop-Loss. Es ist ein virtueller Stoppverlust, weil es keinen Sinn geben würde, den Handel zu schließen und eine neue für die doppelte Größe zu öffnen. Ich halte meine vorhandene offen auf jedem Bein und füge einen neuen Handel hinzu, um die Größe zu verdoppeln. Martingale Complete Course Ein kompletter Kurs für alle, die ein Martingale-System nutzen oder planen, ihre eigene Handelsstrategie von Grund auf neu zu bauen. Sein geschrieben von einer Händlerperspektive mit Erklärung durch Beispiel. Unsere Strategien werden von einigen der Top-Signal-Anbieter und Händler verwendet So bei 1.3480 Ich verdopple meine Handelsgröße durch Hinzufügen von 1 mehr Los. Das gibt mir eine durchschnittliche Einstiegsrate von 1.3490. Mein Verlust ist der gleiche, aber jetzt brauche ich nur ein Retracement von 10 Pips zu brechen sogar anstatt 20 Pips wie zuvor. Der Akt der Mittelung nach unten bedeutet, dass Sie Ihre Handelsgröße verdoppeln. Aber Sie reduzieren auch den relativen Betrag, der erforderlich ist, um die Verluste wieder einzuschränken. Dies wird durch die Spalte 8220break even8221 in Tabelle 2 gezeigt. Die Break-even nähert sich einem konstanten Wert, wie Sie durchschnittlich unten mit mehr Trades. Dieser konstante Wert wird immer näher an Ihren Stop-Loss. Dies bedeutet, dass Sie einen fallenden Markt sehr schnell fangen und Verluste verkürzen können, auch wenn dort nur noch ein kleines Retracement besteht. Standard Martingale wird sich immer in genau einer Entfernung verlassen, unabhängig davon, wie weit der Markt gegen die Position bewegt hat. (Siehe Abbildung 1). Bei Trade 5 ist meine durchschnittliche Eintrittsrate nun 1.3439. Wenn sich die Rate dann nach oben auf 1.3439 bewegt, erreicht sie meine Break-even. Ich kann das System der Trades schließen, sobald die Rate an oder über dieser Pause sogar Ebene ist. Meine ersten vier Trades schließen sich mit einem Verlust aus. Aber das ist genau durch den Gewinn des letzten Handels in der Sequenz abgedeckt. Die endgültige Pampl der geschlossenen Trades sieht so aus: Tabelle 3: Verluste aus früheren Trades werden durch den endgültigen Gewinner ausgeglichen. Ist Martingale immer in einem reinen Martingale-System tätig, verliert keine komplette Abfolge von Trades. Wenn sich der Preis gegen Sie bewegt, verdoppeln Sie einfach die Größe des Handels. Aber solch ein System kann in der realen Welt existieren, weil es bedeutet, eine unbegrenzte Geldmenge und eine unbegrenzte Zeitspanne zu haben. Keiner von ihnen ist erreichbar. In einem echten Handelssystem müssen Sie ein Limit für den Drawdown des gesamten Systems festlegen. Sobald Sie Ihre Drawdown-Grenze passieren, ist die Trading-Sequenz mit einem Verlust abgeschlossen. Der Zyklus beginnt dann wieder. Wenn du die Fähigkeit zum Drawdown beschränkst, gehst du von einem theoretischen Martingale-System ab. Und dabei machst du eine Näherung, die immer einen Ausfall haben wird. Verdoppelnde Verse Wahrscheinlichkeit des Verlustes Ironisch, je größer Ihr Drawdown-Limit ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, einen Verlust zu machen 8211, aber je größer dieser Verlust ist. Das ist das Taleb-Dilemma. Je mehr Trades du tust, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese extremen Chancen 8211 kommen und eine lange Reihe von Verlusten Sie auslöschen wird. In Martingale nimmt die Handelsbelastung auf einer verlierenden Sequenz exponentiell zu. Das bedeutet in einer Folge von N verlieren Trades, Ihre Risikoexposition erhöht sich als 2 N -1. Also, wenn du gezwungen bist, vorzeitig zu beenden, können die Verluste wirklich katastrophal sein. Auf der anderen Seite steigt der Gewinn aus Gewinnen nur noch linear. It8217s proportional zur Hälfte des Gewinns pro Handel multipliziert mit der Gesamtzahl der Trades. Gewinnende Trades schaffen immer einen Gewinn in dieser Strategie. Also, wenn Sie Gewinner wählen 50 der Zeit (nicht besser als Zufall) Ihre gesamte erwartete Rückkehr aus dem Gewinnen Trades wäre: Wo N ist die Anzahl der Trades und B ist die Menge auf jeden Handel profitiert. Aber dein großes, das weg von den Trades verliert, setzt dieses zurück zu Null. Zum Beispiel, wenn Ihr Limit ist 10 Double-down-Beine, ist Ihr größter Handel 1024. Sie würden nur diesen Betrag verlieren, wenn Sie 11 verlieren Trades in einer Reihe hatte. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist (12) 11. Das heißt, alle 2048 Trades, die Sie erwarten, einmal zu verlieren. Also nach 2048 Trades: Ihre erwarteten Gewinne sind (12) x 2 11 x 11024 Ihr erwarteter Einmalverlust ist -1024 Ihr Nettogewinn ist 0 Also deine Chancen bleiben immer 50:50 in einem praktischen System. Das ist, dass Ihr Handel Picking ist nicht besser als Zufall. Ihre Risiko-Belohnung ist auch bei 1: 1 ausgeglichen. Aber in dieser Strategie werden Ihre Verluste alle in einem großen Hit kommen. So kann es viel schlimmer erscheinen, als es ist, vor allem, wenn you8217re unglücklich und das geschehen am Anfang Martingale can8217t verbessern Sie Ihre Gewinnchancen. Es verschiebt nur Ihre Verluste. Siehe Tabelle 4. Tabelle 4: Ihre Gewinnchancen aren8217t verbessert von Martingale. Ihre Netto-Rendite ist immer noch Null. Jene Leute, die die Tendenz des Anhängers am Herzen haben, glauben oft, dass es besser ist, eine Umkehrung der Martingale zu verwenden. Die Anti-Martingale oder umgekehrte Martingale versucht, das genaue Gegenteil von welchen8217s zu tun, wie oben beschrieben. Grundsätzlich sind diese Trends nach Strategien, die sich auf Gewinne verdoppeln und schnell Verluste reduzieren. Bleiben Sie weg von Trending Währungen Die besten Möglichkeiten für die Strategie in meiner Erfahrung kommen aus Bereich Handel. Und indem Sie Ihre Handelsgrößen sehr klein im Verhältnis zu Ihrem Kapital, das ist mit sehr niedrigen Hebelwirkung. Auf diese Weise haben Sie mehr Spielraum, um den höheren Handelsmultiplikatoren zu widerstehen, die beim Drawdown auftreten. Die effektivste Verwendung von Martingale in meiner Erfahrung ist als Ertragsverstärker. Es gibt auch Dutzende anderer Ansichten. Manche Leute schlagen vor, mit Martingale kombiniert mit positiven Carry Trades. Was bedeutet, ist der Handel von Paaren mit großen Zinsdifferenzen. Zum Beispiel mit der Strategie der Langzeit-Trades auf AUDJPY. Die Idee ist, dass sich positive Rollover-Credits aufgrund der großen offenen Handelsvolumina ansammeln. Ich habe diesen Ansatz noch nie benutzt. Weil die Risiken sind, dass Währungspaare mit Carry Chancen oft starken Trends folgen. Diese sehen oft steile Korrekturphasen, da Tragepositionen abgewickelt werden (Reverse Carry Positioning). Das kann heftig passieren. Zum Beispiel, wenn es unerwartete Änderungen im Zinszyklus gibt oder wenn es eine plötzliche Veränderung der Risikobereitschaft gibt, in welchem ​​Fall die Fonds sich von den schnell wachsenden Währungen sehr schnell entfernen (lesen Sie mehr über den Carry Trading) Von einer dieser Korrekturen ist aus meiner Sicht ein zu großes Risiko. Langfristig leidet Martingale in Trending-Märkten (siehe Rücklauf-Chart 8211 öffnet sich in neuem Fenster). Es8217s auch wert im Auge behalten viele Broker Thema tragen Interesse an einer signifikanten Spread 8211, die alle, aber die höchsten nachgiebigen Trage-Trades unrentabel macht. Manche Einzelhandelsmakler haben sogar noch einmal positive Rollovers. Das ist eine Folge des Seins am Ende der Nahrungskette. Die niedrigen Erträge bedeuten, dass Ihre Handelsgrößen im Verhältnis zu Ihrem Kapital groß sein müssen, um Interesse zu haben, um einen Unterschied zu dem Ergebnis zu machen. Wie ich schon sagte, ist das bei Martingale zu riskant. Eine Strategie, die für die Trends besser geeignet ist, ist Martingale in umgekehrter Richtung. Mit Martingale als Renditeerweiterung Wie ich bereits erwähnt habe, habe ich mich bei Martingale als Hauptstrategie vorgeschlagen. Damit es richtig funktioniert, musst du eine große Drawdown-Grenze in Bezug auf deine Handelsgrößen haben. Wenn du mit einem beträchtlichen Teil deines Kapitals handelst, riskierst du auf einem der Abschwünge. Die effektivste Verwendung von Martingale in meiner Erfahrung ist als Ertragsverstärker. I8217ve angewendet die Strategie I8217m zu beschreiben unten über einen 3-Jahres-Zeitrahmen 8211 mit guten Ergebnissen. Dies geschah durch den Handel mit dem flüssigen Teil eines großen Portfolios. Durch die Deckung der Drawdown bei 4 der freien Bargeld und inkrementell zu erhöhen, konnte ich eine zuverlässige 0,4-0,6 Gesamtrendite pro Monat zu bekommen. Die am wenigsten riskanten Handelsmöglichkeiten dafür sind Paare, die in engen Bereichen handeln. Zum Beispiel erzielte I8217ve bei flachen Konsolidierungsphasen gute Ergebnisse mit EURGBP und EURCHF. Im Falle von EURCHF Interventionspolitik ist wahrscheinlich zu sehen, das Paar Handel in einem engen Bereich für jetzt. Ebenso neigt EURGBP dazu, lange Reichweiten gebundene Perioden zu haben, die die Strategie gedeiht. Martingale kann Trends überleben, aber nur dort, wo there8217s ausreichend Pullback ist. Aus diesem Grund müssen Sie sich auf die Ausbrüche von bedeutenden neuen Trends achten, die sich besonders auf die wichtigsten Unterstützungsniveaus konzentrieren. Trading-Paare, die starkes Trends Verhalten wie Yen Kreuze oder Rohstoff-Währungen können sehr riskant sein. Sie können das komplette Handelssystem herunterladen. Wie hier beschrieben, oder überprüfen Sie meine Excel-Kalkulationstabelle. Das Bild unten zeigt einen Beispiellauf für einen Zeitraum von 3 Monaten, der eine 9 Rückkehr erzeugt. Beispiel für die martingale Strategie copy forexop Mein Programm Trading Modul, das war effektiv ein Martingale Roboter (EA) wurde aus diesem grundlegenden Design erstellt. Berechnen Sie Ihre Drawdown Limit Ein guter Ort zu starten ist, um die maximale offene Lose you8217re in der Lage zu riskieren entscheiden. Darauf können Sie die anderen Parameter ausarbeiten. Um die Dinge einfach zu halten, verwenden Sie die Potenzen von 2. Die maximalen Lose setzen die Anzahl der Stopp-Levels, die vor dem Schließen der Position überschritten werden können. Mit anderen Worten, die Anzahl der Zeiten, die die Strategie verdoppeln wird. So zum Beispiel, wenn Ihr maximaler Gesamtbestand 256 Lose ist, erlaubt dies das Verdoppeln 8 mal oder 8 Beine. Die Beziehung ist: max Lose 2 Beine Wenn Sie die gesamte Position auf der n-ten Stopp-Ebene schließen, wäre Ihr maximaler Verlust: Hier ist die Stopp-Distanz in Pips, bei denen Sie die Positionsgröße verdoppeln. Also, mit 256 Lots (Micro-Lose) und einem Stop-Loss von 40 Pips, Schließung auf der 8. Stopp-Ebene würde einen maximalen Verlust von 10.200 Pips geben. Das Schließen auf der 9. Stopp-Ebene würde einen Verlust von 20.440 Pips geben. Tipp Erreiche die durchschnittliche Anzahl von Trades, die du verarbeiten kannst, bevor ein Verlust die Formel 2 Legs1 benutzt. Also im Beispiel hier that8217s nur 2 9. oder 512 Trades. Also nach 512 Trades, you8217d erwarten, dass eine Reihe von 9 Verlierer gegeben sogar Quoten haben. Das würde dein System brechen. Sie können meinen Lotrechner in der Excel-Arbeitsmappe verwenden, um verschiedene Handelsgrößen und Einstellungen auszuprobieren. Der beste Weg, um mit Drawdown umzugehen ist, ein Ratschen-System zu verwenden. So wie Sie Gewinne machen, sollten Sie inkrementell erhöhen Sie Ihre Lose und Drawdown-Limit. Zum Beispiel siehe untenstehende Tabelle Tabelle 5: Ratcheting der Drawdown-Grenze, da Gewinne realisiert werden. Diese Ratsche wird automatisch in der Handelskalkulationstabelle behandelt. Sie müssen nur Ihre Drawdown-Grenze als Prozentsatz des realisierten Eigenkapitals setzen. Warnung Da Martingale Handel ist inhärent riskant Ihr Kapital in Gefahr sollte nicht mehr als 5 von Ihrem Konto Eigenkapital. Weitere Informationen finden Sie unter forexop8217s money management section. Entscheiden Sie sich für ein Entry-Signal Das System muss noch einige ausgelöst werden, wie man eine Kauf - oder Verkaufssequenz startet. Jedes effektive Buysell-Signal kann hier verwendet werden. Je besser es ist, desto besser wird die Strategie funktionieren. In den Beispielen hier I8217m mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Wenn die Rate eine gewisse Distanz über die gleitende durchschnittliche Linie bewegt, lege ich einen Verkaufsauftrag. Wenn es unter die bewegte durchschnittliche Linie bewegt, stelle ich einen Kaufauftrag ein. Dieses System ist im Grunde Handel falsche Ausbrüche, auch bekannt als 8220fading8221. In meinem System, I8217m mit dem 15 Punkt gleitenden Durchschnitt (MA) als mein Eingangssignal. Die Länge des gleitenden Durchschnitts, den Sie wählen, hängt von Ihrem bestimmten Handelszeitrahmen und allgemeinen Marktbedingungen ab. Dies ist ein sehr einfaches und leicht implementierbares Auslösesystem. Es gibt anspruchsvollere Methoden, die du ausprobieren kannst. Zum Beispiel mit dem Bollinger-Kanal, anderen gleitenden Durchschnitten oder einem technischen Indikator. Abbildung 3: Verwenden der gleitenden Durchschnittszeile als Eingabekennzeichen Copy forexop Starke Breakout-Bewegungen können dazu führen, dass das System den maximalen Verlustpegel erreicht. So handeln in der Nähe von Key Support Resistance Bereichen, in Volatilität drückt, und bevor Daten Releases sollten so weit wie möglich minimiert werden. Für weitere Details über Handels-Setups und Auswahl von Märkten siehe das Martingale eBook. Setzen Sie den Take Profit und Stop Loss Die nächsten zwei Punkte zu denken, wenn Sie sich verdoppeln ist dies ist Ihr virtueller Stop-Loss Wenn Sie Ihre Take-Profit-Ebene zu schließen Wenn zu verdoppeln ist dies ein wichtiger Parameter im System. Der virtuelle Stopp-Verlust bedeutet, dass Sie an diesem Punkt den Handel gegen Sie gegangen ist. Es ist ein Verlierer. So verdoppeln Sie Ihre Lose. Wähle einen zu kleinen Wert und du wirst zu viele Trades öffnen. Zu groß ein Wert und es behindert die ganze Strategie. Der Wert, den Sie für Ihre Anschläge wählen und Gewinne nehmen, sollte letztlich vom Zeitrahmen des Handels und der Volatilität abhängen. Niedrigere Volatilität bedeutet in der Regel, dass Sie einen kleineren Stop-Loss verwenden können. Ich finde einen Wert zwischen 20 und 70 Pips ist gut für die meisten Situationen. Wann man die Trades in Martingale schließen sollte, sollte nur geschlossen werden, wenn das gesamte System gewinnt. Das heißt, wenn der Nettogewinn auf dem offenen Handel zumindest positiv ist. Wie beim Netzhandel. Mit Martingale musst du konsequent sein und den Satz von Trades als Gruppe behandeln, nicht unabhängig. Ein kleinerer Gewinngewinn, in der Regel etwa 10-50 Pips, funktioniert oft am besten in diesem Setup. Es gibt ein paar Gründe dafür. Ein kleineres Gewinnniveau hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, früher zu erreichen, so dass man schließen kann, während das System rentabel ist. Der Gewinn wird verstärkt, weil die gehandelten Lose exponentiell ansteigen. So kann ein kleinerer Wert noch wirksam sein. Mit einem kleineren Gewinn profitieren Sie Ihre Risikobelohnung nicht. Obwohl die Gewinne niedriger sind, verbessert die nähere Win-Schwelle Ihren gesamten Trade-Win-Ratio. Simulationen Die folgende Tabelle zeigt meine Ergebnisse aus 10 Läufen des Handelssystems. Jeder Lauf kann bis zu 200 simulierte Trades ausführen. Ich begann mit einem Gleichgewicht von 1.000 und Drawdown Grenze 100 von diesem Betrag. Die Drawdown-Grenze wird automatisch jedes Mal, wenn sich die realisierten PampL-Änderungen ändern, nach oben oder nach unten geraten. Vor-und Nachteile von Martingale Warum verwenden Sie es: Es hat eine gut definierte Reihe von Handelsregeln, die leicht gefolgt oder als Expert Advisor programmiert werden können. Es hat ein statistisch berechenbares Ergebnis in Bezug auf Gewinne und Drawdowns. Wenn es richtig angewendet wird, kann es einen inkrementellen Gewinnstrom erreichen. Sie müssen in der Lage sein, die Marktrichtung vorherzusagen. Warum vermeiden Sie es: Im Durchschnitt ist eine Strategie, um Verluste zu vermeiden, anstatt Gewinne zu suchen. Martingale doesn8217t erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen. Es verzögert nur Verluste für eine lange Zeit, wenn Sie Glück haben. Es beruht auf Annahmen über zufälliges Marktverhalten, die nicht immer gültig sind. Märkte verhalten sich irrational. Die Risikoexposition nimmt exponentiell zu. Während die Gewinne linear zunehmen. Es kann potenziell katastrophale Verluste in der Praxis, weil niemand hat eine unbegrenzte Menge an Geld. Das Risiko v. s Belohnung ist ausgeglichen, aber weil der Verlust in einem großen Hit kommt, kann es inakzeptabel sein. Möchten Sie auf dem Laufenden bleiben Fügen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse unten und erhalten Sie Updates zu Ihrem Posteingang. 5 Schritte, um ein erfolgreicher Trader zu werden, während Halten Sie eine 9 bis 5 Job Werden ein erfolgreicher unabhängiger Trader ist etwas, das viele Leute anstreben. Du kannst dein eigener Chef sein. 3 Yen Trades, die Geld verdienen Dieser Beitrag schaut auf drei echte und bewährte Strategien, die Sie verwenden können, um japanischen Yen zu handeln. Yen hat Fünf Fragen zu fragen, bei der Auswahl einer Handelsstrategie Wenn Sie mit dem Handel beginnen, eines der Dinge, die Sie sich entscheiden wollen, ist, welche Art von Strategie Sie. Ist Ihr Broker Essen Ihr Mittagessen Reduzieren Broker Gebühren können eine der effektivsten Möglichkeiten, um Ihre Handelsgewinne zu verbessern. Dieser Beitrag. Divergenz Trades: MACD, RSI Reversals Dieser Beitrag befasst sich mit der Strategie des Divergenzhandels, die Oszillatoren wie MACD und RSI verwendet. Intermarket-Analyse: Beispiele in Forex, Rohstoffe Handel auf Divergenzen und Konvergenzen zwischen verwandten Märkten können profitable Trades mit sehr produzieren. Schaffung einer einfachen profitable Hedging-Strategie Wenn Händler über Hedging sprechen, was sie oft bedeuten, ist, dass sie Verluste zu begrenzen wollen, aber immer noch halten. Wie kann ich bestimmen, porportionate Losgrößen durch die Schätzung der Retracement-Größe. Beispiel, EURUSD ist um 200 Pips gegangen und ich möchte verhältnismäßig viele Größen haben, damit ich meine 200 Pips Drawdown wiederherstellen kann. Meine Schätzung ist, dass Retracement von nur 10 oder 20 Pips sein wird, aber ich möchte 200 Pips um 5 Lose und nicht von einem konstanten Los auf der Grundlage meiner Margin Balance wiederherstellen. Gibt es irgendeine Formel, um rückwärts zu arbeiten und zu bestimmen, proportionale Lose für solch eine Situation Vielen Dank I8217m nicht sicher, dass ich deine Frage verstehe, denn wenn der Auftrag bereits platziert ist, was gut ist es dann wissen, die Größe, die Sie benötigen, um sich zu erholen Die Wiederherstellungsgröße, die Sie benötigen würde abhängen Wo die anderen Bestellungen platziert wurden und welche Größen 8211 sind, müssen Sie eine manuelle Berechnung durchführen. Beginnend mit einem neuen Satz von Aufträgen, wenn Sie die Größe von 6 (anstelle von 2) von Anfang an multiplizieren, die sich in 20 Ihrer Haltestelle wiederherstellen wird. Aber du kannst mich nicht mehr ändern, sobald du offene Positionen hast, die anderen Berechnungen gewannen. Ich hoffe, das hilft. Großer Artikel bitte Ich hatte gerne zu wissen, was sind deine Handelszahlen bei der Verwendung der Martingal-Strategie Das System, das ich verwendete, würde niedrige einstellige Renditen machen. Offensichtlich kannst du das bis zu allem, was du willst, nutzen, aber es kommt mit mehr Risiko. Ich habe seit ein paar Jahren auf dem Paar EURUSD mit stündlichen Daten von 2005 bis 2016 getestet. Mein Ziel ist es, eine 20-25 bei der ersten Wette zu erreichen. If I have to double-down then I change my goal to just 1 because I realized that there are a few days just 4 or 5 in 10 years that are horrible if I keep on my 20 goal. So I assume that if the market is against me then I want to quit as soon as possible squeezing my potential earnings. If leverage increases then : Slight oscillations on price easily moves me to the expected 20. On a 200 leverage, if price moves only 0,1 in my direction I win. So even if the trend is against me, sometimes during an hour, the price oscillates on my side. Chances to bankruptcy are also higher. This is true. Thats why as soon as I double-down, I reduce the goal to just 1 from 20. Tests show me that using such strategy I reduce half of the bankruptcy days if I double leverage. One thing I think It could be interesting is to work more on the winning bets. I mean, now I close my bets as soon they achieve the 20 goal but working on leverage 100 or 200 and being in the right trend, it is easy to make a 100 or 200 profit. Any Ideas or known strategies about it are welcome. Is this the Martingale ea in the downloads section Thank you for sharing this wonderful article. So you are talking about Dollar Cost Averaging system above. But I guess the maximum drawndown is not correct. Is the drawdown of the last trade or the whole cycle The limit is for the whole cycle. The TP is not a take profit in the regular sense. It8217s the point which the system doubles down so the trades 8220above it8221 remain open. With the example I gave above this is how the whole cycle would look like just before closing: Position Size Limit Drawdown 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 Giving an effective total of 20480 pips (2048 dollar amount if using micro account) which is where formula below comes from: Max lots x ( 2 x Stop Loss ) x Lot size 256 x (2 x 40) x 0.1 I guess there is a typo. In your formula for maximum drawdown, you are assuming 20 pips TP, which becomes 40 pips when it gets multiplied with 1 or your are assuming 40 pips. Secondly, the term maximum lot is the maximum lot size of 8th trade or total lots of 9 trades (1 original trade 8 legs) Please see explanation above. Have you heard about Staged MG Sometimes called also Multi Phased MG It means that each time the market moves you take just a portion of the overall req. trade, and you continue only if the market goes in the 8220right8221 direction. What do you think about this strategy Is it safer than regular MG BTW, can I have your email please for a personal question TIA I8217ve seen variations like this before and some others. In fact the Excel sim spreadsheet 8211 forexopwpdmact4508 8211 we have lets you do something like this. It lets you use a different compounding factor other than the standard (2). So instead of 2x for example that you have with standard MG you can use 1.5 X or 1.2 X or any other factor. The interesting thing is you say when the 8220market moves in the right direction8221. That makes me think what you are talking about is more of a hybrid strategy because a standard Martingale system doubles down on losers 8211 namely it8217s increasing exposure as the market moves against you not the other way around. Therefore this sounds more like a reverse-martingale strategy. Very interesting article but I still don8217t understand what you mean by: 8220The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system. So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit.8221 Could you explain what you are doing here Looking at you table you are increasing the drawdown limit based on profits made previously, but you stop increasing the limit at the 7th run. This ratchet approach basically means giving the system more capital to play with when (if) profits are made. So in the early runs the number of times the system will double down is less and hence the drawdown limit is lower. But with each profit this drawdown limit is incremented in proportion to the profits 8211 so it will take more risk. I use this as a way of locking in profits so that the system is able to 8220play with money8221 that it makes so to speak. In the example the reason it stops at line 7 is just because in practice the drawdown occurs in steps (because of the doubling down). I would have to check the simulation in detail 8211 but it would seem that it8217s hit a step here and the profit needs to increase by more to take it to the next one. Very good article, I read it many times and learned a lot. Vielen Dank. Currently I8217m working on martingale trading system with implemented hedging function to limit drawdown. My question would be how to chose currencies to trade Martingale You suggested to stay away from trending markets. What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade You are welcome. To choose currencies I would firstly check the fundamentals: For example you wouldnt want to risk trading currencies where theres an expectation of widely diverging monetary policy. This was (is) the case with EURUSD. EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons. EURCHF cant really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. Ive also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement. Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy 2k 3k Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 1, 2015 at 3:36 pmThanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it Could8217t tell a great deal from this image as it doesn8217t show any returns. Hi, intyeresting post. Are you still running martingale on USDEUR How it performed during 2015 I8217ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2015 it8217s been horrible My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200. I didn8217t run it on EURUSD but yes I see its been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings. It8217s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum. Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share. I8217ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80 after I8217ve taken 100 of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here myfxbookmembersDailyGrinddailygrindfx1095746 I8217d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I8217ll set up a forum topic to start the discussion. Always good to hear new ideas: I8217ll pin the link here for anyone who8217s interested in working on an EA for this system: Hey FXGuy, I8217d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you8217re still looking to team up. I8217ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details. Great post, Steve Hi Steve, Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA If yes, how is the outcome Regards. Yes, it8217s a proprietary trading advisor, though it doesn8217t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above 8211 ie. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance. I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses. Let me explain in detail: Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction. For my explanation, I would like to refer to what I call 8216stages8217. By 8216stages8217, I mean a 10 pip difference upwards (1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price. For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as 1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage. What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profitstop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread. If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don8217t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss. If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go. When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0. As I said, 90 of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare) I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35 earning since I began using it. Any thoughts