Cynthia Kase - Kase Peak Oszillator Walander: Du weißt, was dir etwas Gutes tun würde. Ein Buch zu lesen wäre toll - vor allem das Buch, das diesen Indikator manifestierte - und erraten, was, du bekommst einen zusätzlichen Bonus, der von dem AUTOR DES INDIKATORS SCHREIBT WIRD. O Cynthia Kase - Trading With The Odds Ja, Kases Buch ist gut. Ich benutze es nicht für die Gestaltung eines Handelssystems, weil ich bereits erfolgreich ADXcellence von Charles Schaap, 150 und jeden Cent wert. (Wenn du Schaaps-Methoden treu gebraucht und geistige Disziplin ausübst, wirst du sicherlich Geld verdienen.) Ich möchte die Abweichungen von ADX und DMI bestätigen, und ich habe MACD und ihr Histogramm dafür benutzt. Aber die Kase CD ist besser als alles, was ich gesehen habe. Sie behauptet, dass ihr Oszillator nicht nur Divergenzen gibt, die 80 Prozent genau sind, sondern - wegen seiner mathematischen Korrektheit - auch Abweichungen von 80 Prozent der Zeit, wenn sich der Trend ändert, gegenüber etwa 40 Prozent für MACD oder andere Oszillatoren, und dies Scheint wahr zu sein Ein Auszug aus einer Rezension von Kases Buch: Kase dann weiter zu entwickeln, was sie nennt die KaseCD. Eine Ableitung des Peak-Oszillators. Das kann divergenz zeigen, wenn andere oszillatoren nicht. Ich habe das gefunden, um wahr zu sein. Indikatoren von altem waren notwendigerweise schnell und schmutzig, weil Computer viele Zeilen Code unterbringen konnten. Man könnte annehmen, dass ein statistisch fundierter, mathematisch korrekter Indikator, der alle in der Preisreihe in einer anspruchsvollen Weise verfügbaren statistischen Informationen behandelt, genauer als ein Reiterindikator wäre, und ich habe festgestellt, dass dies wahr ist. Da ich den Indikator empfindlich sein will, verwende ich die MACD-histogrammartige Ableitung ihres Peak-Oszillators, der CD. Auch wenn mein Trading-System nicht auf Kases-Methoden basiert, finde ich die CD, zumindest soweit ich es getestet habe, um den Platz wert zu sein, den es auf meiner Plattform einnimmt. In der Tat, ich erwarte, dass es sich als unschätzbar erweisen wird. Sie klingen eher technisch geneigt. Für die Zwecke der Gestaltung eines Systems, anstatt mit jemand elses, würde ich auch empfehlen Perry Kaufmans New Trading Systems und Methoden, 4th ed. 82 bei Amazon Du solltest auch einen guten Hinweis auf Candlsticks haben Bigalows ist gut. Ich bezweifle nicht, dass man gut tun kann, indem er Kases Service abonniert hat. Ich kann es einfach nicht leisten Ich habe ein technisch geneigtes Junior-Mitglied entdeckt, ich freue mich darauf, darauf zu antworten. Ich habe schon Perry Kaufmans Buch gelesen, alle 800 Seiten davon. Die meisten von ihnen waren sehr gut geschrieben und detaillierte Erklärung der Verwendung, und Berechnungen von vielen der heutigen mathematisch gleitenden Durchschnitte und verschiedene Formen lineare Regression Typ Analyse. Es war ein ziemlich trockener Blick aber meiner Meinung nach, es kann faszinierender für jemanden, der mehr ist. Mathematisch geneigt durch das MACD-Derivat von Kase Peak Oscil. Ich nehme an, dass du erstellt wurdest und den KCD-Indikator gefunden hast. Wenn ja, dann ja, die richtige Verwendung des KCD-Indikators besteht darin, korrekte Divergenzen in Verbindung mit dem Kase Peak Oscil zu definieren. In der Theorie entwickelte Kase den KPO (nur um ihn zu verkürzen) Indikator, um einen Peak zu einem anderen durch eine komplexe statistische Gleichung richtig statistisch zu vergleichen. Die Begriffe, die sie verwendet, in der Tat, ein Peak zu einem anderen ist nicht immer statistisch genau zu vergleichen, wo ist die KPO in die Schöpfung kam. Mit dem KPO zusammen mit KCD ist das ultimative Handelssystem, wie in ihrem Buch erwähnt. Die Verwendung von beiden in Verbindung in einem Zeitrahmen höher als 5M geben sehr tödlich genaue Signale - aber natürlich sollten diese Signale nicht blind eingegeben werden. Kase bietet derzeit Webinare, Glück für dich, man ist eigentlich morgen. Bitte gebe mir bitte, und ich schicke dir einen direkten Link, um mich für das Webinar anzumelden - wie ich im direkten E-Mail-Kontakt mit ihr bin. Sie ist in der Tat ein sehr kluger und doch wundervoller Trader. PS Ich werde mir das Buch ansehen, auf das du hingewiesen hast, ich habe persönlich noch nie davon gehört. Ich glaube, aber zitiere mich nicht dazu, ich muss durch das Buch für das Zitat schauen, sie sagt, dass viele der Marktindikatoren sind wirklich veraltet vergleichbar mit dem heutigen Standard, zusammen mit historischen Volatilität. Die meisten Indikatoren wurden nicht in Bezug auf die Menge an Reichweite, die wir in der heutigen modernen Markt - zusammen mit der Menge der Öffentlichkeitsbeteiligung als Technologie erweitert die Fähigkeiten für eine alltägliche Person. Ein paar Bücher für Leuchter Referenz, die ich persönlich empfehlen: Für das Lernen: Steve Nison Candle Stick Methode Für die Bestätigung des Lernens: Greg Morris Buch auf Candle Stick Methode grayghost: Ja, Kases Buch ist gut. Ich benutze es nicht für die Gestaltung eines Handelssystems, weil ich bereits erfolgreich ADXcellence von Charles Schaap, 150 und jeden Cent wert. (Wenn du Schaaps-Methoden treu gebraucht und geistige Disziplin ausübst, wirst du sicherlich Geld verdienen.) Ich möchte die Abweichungen von ADX und DMI bestätigen, und ich habe MACD und ihr Histogramm dafür benutzt. Aber die Kase CD ist besser als alles, was ich gesehen habe. Sie behauptet, dass ihr Oszillator nicht nur Divergenzen gibt, die 80 Prozent genau sind, sondern - wegen seiner mathematischen Korrektheit - auch Abweichungen von 80 Prozent der Zeit, wenn sich der Trend ändert, gegenüber etwa 40 Prozent für MACD oder andere Oszillatoren, und dies Scheint wahr zu sein Ein Auszug aus einer Rezension von Kases Buch: Kase dann weiter zu entwickeln, was sie nennt die KaseCD. Eine Ableitung des Peak-Oszillators. Das kann divergenz zeigen, wenn andere oszillatoren nicht. Ich habe das gefunden, um wahr zu sein. Indikatoren von altem waren notwendigerweise schnell und schmutzig, weil Computer viele Zeilen Code unterbringen konnten. Man könnte annehmen, dass ein statistisch fundierter, mathematisch korrekter Indikator, der alle in der Preisreihe in einer anspruchsvollen Weise verfügbaren statistischen Informationen behandelt, genauer als ein Reiterindikator wäre, und ich habe das als wahr angesehen. Da ich den Indikator empfindlich sein will, verwende ich die MACD-histogrammartige Ableitung ihres Peak-Oszillators, der CD. Auch wenn mein Trading-System nicht auf Kases-Methoden basiert, finde ich die CD, zumindest soweit ich es getestet habe, um den Platz wert zu sein, den es auf meiner Plattform einnimmt. In der Tat, ich erwarte, dass es sich als unschätzbar erweisen wird. Sie klingen eher technisch geneigt. Für die Zwecke der Gestaltung eines Systems, anstatt mit jemand elses, würde ich auch empfehlen Perry Kaufmans New Trading Systems und Methoden, 4th ed. 82 bei Amazon Du solltest auch einen guten Hinweis auf Candlsticks haben Bigalows ist gut. Ich bezweifle nicht, dass man gut tun kann, indem er Kases Service abonniert hat. Ich kann es einfach nicht leisten Mladen: Ehrlich zu Gott, den ich mich nicht erinnere (die wurden vor etwa 1 Jahr gemacht, und ich erinnere mich wirklich nicht, woher ich das bekommen habe.) PS: vergessen, die Quellen an diesen Post zu binden. Habe sie jetzt angeschaut Danke Mladen und Greyghost, ich habe die Metastock-Version benutzt. Seit ich Metatrader seit langem benutzt habe, vergaß ich Cynthia Kase und ihre Indikatoren. Mladen, wie benutzt man den Kase-Indikator und den Kase-Indikator-Oszillator. Danke im Voraus. Drei verschiedene Versionen Gentlemen, ich beurteile 3 verschiedene Versionen seit letzter Woche nur als das Konzept dieses Oszillators fasziniert mich. Mladen, meine Wertschätzung von deinem Fachwissen kennt kein Ende und wenn du gesagt hast, dass du die Kalenzos-Version deiner Vorlieben bevorzuge, konnte ich echt nicht meine eigenen Augen glauben, aber ich weiß, dass ich die Kalenzos-Arbeit kenne. Ich habe beschlossen, seinen Indikator von ihm zu bekommen, den er mir sehr freundlich geschickt hat Und für die ich sehr dankbar bin. Ich habe zum ersten Mal heruntergeladen und als ich eine andere Version namens SpearmanRankNTFVariant gesehen habe (ich habe alle seine Indikatoren heruntergeladen und ich bevorzuge die letzteren), die ich gegen dich getestet habe. Was ich an dir mag, ist die Tatsache, dass es so stabil ist wie ein Rock. Während der Spearman dazu neigt, seinen Kopf während der Bildung einer Kerze zu heben und gibt ein Gefühl der Unsicherheit. Trotzdem scheint der Spearman ihnen verschiedene Signale zu geben (man beachte, dass ich Kalenzos noch nicht erwähne, wie ich es heute Nachmittag nur erhalten habe). Punkt im Fall sind das blaue Dreieck und markiert A und wieder bei B. Auch beachten Sie den Unterschied in Ihren Signalen im Vergleich zum Spearman. Wenn ich jetzt diese beiden mit Kalenzos vergleichen (erstes Fenster), dann gibt es sogar eine Diskrepanz zwischen Ihnen und seinem, besonders wenn man die LINE betrachtet, aber sicher die verschiedenen Farbbalken. Würde es dir etwas ausmachen, den Spearman zu betrachten (wie ich dich kenne, hast du das schon sowieso getan) und teile dein Fachwissen mit uns in Bezug auf die Aufführung dieser 3 Oszillatoren und vielleicht kannst du mit etwas wirklich Ehrfürchtigem kommen. Ich werde auch berichten über die Live-Performance von Kalenzos Oszillator während der Woche. Die Bottom Line ist die Bottom Line Kase und Company, Inc. CTA, gegründet 1992, hat drei Haupt-Schwerpunkte. Energiehandel und Absicherung Beratung Beratung, einschließlich algorithmische Modelle, laufende Beratung, Risiko-Berichte und Bildung. Trading Decision Support und Prognose Algorithmen und Bar-Typen, einschließlich Kase StatWare, KaseX, Kase Outlook, KaseBars und Kase Xrange Bars. Kundenspezifische Handels - und Risikoberatung und Spezialitätsalgorithmen. Dazu gehören die kundenspezifische Analyse, vor allem im Energiesektor in Bezug auf Preisfragen, Expertenanalyse und Zeugenarbeit, Speicheranalyse, Risikoanalyse und Traderrisikolimiten. Unser Erfolg beruht auf unseren Kunden Erfolg bei der Erreichung der Ergebnisse. Bewährte Ergebnisse seit 1992 Erfahrung mit Hunderten von Firmen unterschiedlicher Größe und Komplexität Nicht kapitalbasierte Zielorientierte Strategien Personalisierte, kundenorientierte Vielfalt von Energie-Risikomanagement-Dienstleistungen, Modellen, Analytik und Beratung Strategische, defensive Hedging Services, Charts und Analytics Trading Und kurzfristige Absicherungsdienste und Add-ons zum Charting Pädagogische Tutorials und praktische Schulungen LEADERSHIP TEAM Cynthia A. Kase, CMT, MFTA Cynthia A. Kase ist ein kompetenter Berater für Rohöl, raffinierte Produkte, Heizöl, Erdgas und Verwandter Rohstoffhandel und Hedging, ein technischer Prognostiker und Energiepreis - und Preisrisikoanalytiker. Frau Kase hat paralleles Fachwissen und ist weltweit führend in der technischen Analyse, der technischen Marktprognose und der Handels - und Absicherungsalgorithmus - und Finanzmarktsoftwareentwicklung. Sie ist auch Präsidentin und Gründerin von Kase und Company, Inc., die sie 1992 gegründet hat, eine U. S.-basierte Energie-Risiko-Management-Beratung und Finanz-Software-Firma. Kase und Company, Inc. bietet Energie-Hedgers mit klaren, umfassenden, Energie-Risiko-Bewertung und Management-Richtlinien, Verfahren und Strategien sowie laufende Hedge-Beratung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Handel, Entscheidungsunterstützung und Risikomanagement-Softwarelösungen an und ist als Commodity Trading Advisor bei der CFTC registriert. Frau Kase hat Tausende von Industrie-Profis CPE Energie-technischen Handel und Energie-Hedging-und Risikomanagement Klassen unterrichtet und ist weithin in beiden Spezialisierungen veröffentlicht. Darüber hinaus hat Frau Kase als Experte in einer Reihe von Rechtsfällen gehandelt und hat auf über 100 Branchenkonferenzen und Veranstaltungen gesprochen. Von 1991 bis 1992 beriet sie das saudische Ölministerium, Petronal, als Direktor Technische Analyse und Direktor Risikomanagement, Überprüfung von Energieverträgen und Preisgestaltung und Entwicklung von computergesteuerten Absicherungssystemen. Von 1990 bis 1991 war sie VP Commodity Risk Management bei Chemical Bank und handelte im Freiverkehr gehandelte Derivate. Von 1980 bis 1990 arbeitete Frau Kase für die Chevron Corporation (bisher Standard Oil Company of California). Von 1983 bis 1990 arbeitete sie für die Firmen internationalen Ölhandel Arm, CIOC. Von 1985 bis 1990 war Kase ein Manager-Level-Trader, verantwortlich für die NY-Büros International Transatlantic und Caribs up-Coast Frachthandel, erste von Rohöl und dann von raffinierten Produkten. Von 1983 bis 1985 koordinierte sie Verträge, Schifffahrt, Spezifikationen, Kredit, analysierte Preise und entwickelte die Firmen, die das Optimierungsprogramm mischten. Von 1980 bis 1983 war Frau Kase ein Projektingenieur für die Abteilung Corporate Engineering. Von 1973 bis 1980 arbeitete Frau Kase als Ingenieurin für Polaroid und dann Stauffer Chemical und war von 1976 bis 1991 als Ingenieurbüro in den United States Naval Reserves tätig und erreichte den Rang eines Leutnant Commanders. Frau Kase hält die Berufsbezeichnungen von CMT (Chartered Market Technician), verliehen von der Market Technicians Association, und MFTA (Master of Financial Technical Analysis) von der International Federation of Technical Analysts gewährt. Sie hat Dutzende von Preisen für ihre Arbeit sowohl in der Finanzanalyse als auch in der Energieberatung gewonnen. Sie erhielt einen BS von Lowell Tech (jetzt Universität von Massachusetts bei Lowell, 1973) und ME Northeastern University (1977), beide in der chemischen Technik. Kase hat zahlreiche Auszeichnungen gewonnen, darunter die jüngsten Best Commodity, Energy und Power, Research und Strategy von Technical Analyst Magazine. Ihre kürzlich veröffentlichte Video - und Arbeitsmappe Kase auf Technische Analyse wurde als eine hervorragende Ressource auf moderne technische Analyse gefeiert. P. Dean Rogers, AP Dean Rogers, Präsident von DRC Solutions, Inc., wurde 2002 als General Manager und Senior Analyst beibehalten, nachdem er seit 2000 für Kase und Company Inc. tätig war. Rogers ist mittlerweile einer der führenden technischen Analysten der Energiewirtschaft Und Prognostiker, und schreibt Kases preisgekrönte Prognosen. In seiner Rolle bei DRC betreut Rogers Kases Operationen und Kundenbetreuung und Training. Er unterrichtet auch bei Kases technische Analyse und Energie-Risikomanagement-Kurse, verwaltet Programmierung und Entwicklung und arbeitet eng mit Frau Kase zusammen, um neue Software zu entwickeln und quantitative Forschung durchzuführen. Als mit Kase, entwarf und schrieb Rogers Programme und Module, um zu helfen, zu beschleunigen und zu automatisieren Teile von Kases interne Prognose und Hedging-Systeme. Er arbeitete auch umfangreich mit den Kase StatWare Handelsindikatoren Herr Rogers hält einen BA von der Universität von New Mexico, nachdem er sich in Organisations - und Informationssuchsysteme konzentriert hat. Rogers ist Mitglied der Market Technicians Association, wurde in den Wall Street Journal, Bloomberg und Reuters Publikationen zitiert, und Black Amp Veatchs Cap Markets Report. Er wurde auch in der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks and Commodities veröffentlicht und hat Artikel zu verschiedenen eSignal - und Bloomberg-Publikationen beigetragen. Cynthia Kase - Multi-Dimensional Trading - TRADING. Dies ist das Ende der Vorschau. Melden Sie sich an, um auf den Rest des Dokuments zuzugreifen. Unformatierte Textvorschau: TRADING TECHNIUES. Mehrdimensionaler Zeithandel In der zweiten von drei Artikeln zeigt Cynthia Kase, wie ein Verständnis der Zeit in mehr als einer Dimension zur Entwicklung eines statistischen Screeningsystems und eines Ersatzes für den MACD führte, der eine zufällige Spaziergangstheorie einsetzt. Von Cynthia Kase können wir die Futures-Händler in zwei breite Kategorien aufteilen: Fonds - oder Portfolio-Trader und Binnenmarkthändler. Fondsmanager verbessern die Rentabilität und begrenzen das Risiko durch den Handel einer Gruppe von Rohstoffen mit geringer Kovarianz, dh durch Diversifizierung. Viele Privathändler und Investoren haben weder das Kapital noch die Zeit, um mehrere Märkte zu erschließen. Die meisten kaufmännischen und institutionellen Händler handeln in der Regel nur einen Markt Tbonds oder Rohöl. Hier präsentieren wir zwei Indikatoren, die die Genauigkeit verbessern und das Risiko reduzieren, indem sie Zeitdiversifizierungstechniken einsetzen. In unserer Diskussion über den DevStop (siehe Putting The Odds On Your Side, Futures, April 1996) haben wir gezeigt, wie das Risiko vom Markt diktiert wird und nichts mit dem zu tun hat, was wir uns leisten können. Das Risiko hängt mit der Volatilität zusammen, was wiederum proportional zur Quadratwurzel der Zeit ist. Wenn wir das Risiko reduzieren wollen, alles andere gleich ist, können wir nur unseren Zeitrahmen oder unser Volumen reduzieren. Ein wichtiger Punkt ist, dass der Markt fraktal symmetrisch ist. Um dies zu veranschaulichen, verwende ich oft die Analogie der russischen Puppe, eine Puppe, die sich öffnet, um eine kleinere, aber identische Puppe zu zeigen, und so weiter, bis die Puppe zu klein ist, um zu brechen. Der Markt ist der gleiche: größere Preiswellen, die aus schrittweise kleineren Preiswellen in kürzeren Zeitrahmen bestehen. Permission Slip Vor einem Jahrhundert, als der Handel auf Segelschiffen durchgeführt wurde, konnte man sagen, dass je weiter Sie bereit waren zu wagen und umso mehr Risiken, die Sie bereit waren zu nehmen, desto größer Ihr Potenzial Erlaubnis Kurzer Handel okay Tägliche Silber-Fortsetzung Whipsaws Vermieden 7,60 Dollars pro Unze - 8,00 7,80 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 i 5,80 Ziffernberechtigung stochastisch, 215 2 Regel 1 in Aktion 50 4O 30 20 10 Der Permission-Stochastische Filter hilft, Gegenschlag-Peitsche zu verhindern. Permission-Short Bars in diesem Bärenmarkt enthalten schwarze Punkte. Belohnung. Zuerst wäre es sinnvoll, mit dem Wind und in Richtung der größten Belohnung zu segeln. Es wäre auch sinnvoll, einen Gewinnpuffer in weniger riskanten Unternehmungen aufzubauen, bevor er eine große Reise versucht hat. Der Handel ist der gleiche, den wir in Richtung der großen Tendenz handeln wollen und den Gewinn in unserem Handel in einem risikoarmen Umfeld aufbauen, bevor wir zusätzliches Risiko mit der Erwartung weiterer Gewinne übernehmen. Um dies zu erreichen, handeln wir gleichzeitig mehrere Zeitrahmen, indem wir den längerfristigen Zeitrahmen verwenden, um Trades im kürzeren Zeitrahmen zu sehen. So können wir zum Beispiel unser Risiko gegenüber einer Tageskarte reduzieren, indem wir in einem Neuntel des Tageszeitraums handeln: Für einen markt, der sechs Stunden geöffnet ist, können wir ein 45-minütiges Diagramm handeln, das nur in Richtung der Trend auf der Tageszeitung. Sobald wir einen etablierten Gewinn in unserem Handel haben, können wir alle oder einen Teil unserer Position zu einem Tages-Chart bewegen, mit diesem Gewinn als Puffer gegen das erhöhte Risiko. Wenn wir verlieren, verlieren wir nur einen Betrag, der einem Drittel des Tages entspricht. Wir können dies weiterführen, zum Beispiel, das Risiko um ein weiteres Drittel zu reduzieren, indem wir den Handel auf einem fiveminute Chart in Richtung der 45minuten Tendenz betreten und sequentiell auf die 45minute und dann die tägliche Skala skalieren. Wir können auch die Skala erhöhen) die Handelsgröße, da wir Signale auf immer längeren Zeitrahmen erhalten. Rudimentäre Techniken, die Händler benötigen, um mehrere Charts in verschiedenen Zeitrahmen zu sehen, die auf die Fertigstellung von Stäben im längeren Zeitrahmen warten, um den Haupttrend zu bestimmen, wurden vorgeschlagen, 1988 ewiges Silber r. . PeakOscillator Illllfyr J J A ill: illiitlmiglirihl Der KCD und PeakOscillator geben einen bärischen Diver - sion (Seite 32) Zeigt das von der MACD verpasste Gence-Signal an. Dollars pro Unze - Beulen, die durch die Aktualisierung von 800 in kürzeren Zeitschritten verursacht werden. Dies ist die Mathematik hinter unserem 760 Permission-K (PK), Pro MissionD (PD) und Per) 7.20 3 Mission Stochastische Filter. Der nächste Vereinfachungsschritt 6.80 ist, den Filter auf nur lange oder kurze nur sig nals zu reduzieren, indem er Handelsfilterregeln definiert. Wir haben drei 30 einfache Regeln für Permission-Long und ihre Inversen für O f PermissionShort entwickelt. -30 3 Dies sind 1) wenn sowohl der PK als auch die PD auf der Oberseite i des Diagramms reiten, und die Unterschiede zwischen ihnen sind klein 4 (sagen wir, weniger als 2 bis 5 die genauen Variablen wäre 2 abhängig von der Länge der Indikator), 2) PK und PD befinden sich in der neutralen Zone (für 120 f: Beispiel 20 bis 80) und PK ist 40 über PD oder 3) wenn der PK -40 über dem unteren Schwellenwert liegt. Steigt und ist wesentlich größer (mindestens 5 oder mehr) als PD. Deg Erlaubnis ein Bärenmarkt in sil ver mit dem Per-3: gesed in der Vergangenheit. Wir haben die beiden Nachteile dieser Methode überwunden und zwei Charts beobachtet und darauf gewartet, dass eine Bar durch Automatisierung und Vereinfachung abgeschlossen ist. Zuerst neu definieren wir die Zeit. Zurück zu unserem früheren Beispiel, wenn wir ein fiveminutes Balkendiagramm mit Signalen von einer 45-minütigen Bar filtern wollen, werden wir einfach 45 Minuten neu definieren, da die 45-minütige Periode am Ende jeder fünfminütigen Bar endet. So haben wir ein bewegtes 45minute Fenster und müssen nicht auf den Abschluss der Bar warten. Dies geschieht durch die Festlegung der Höhe der größeren Balken als die höchsten hoch über neun Fünf-Minuten-Bars, die niedrig wie die niedrigsten niedrigen über die gleiche Zeit, die offen als die offene der neunten Bar zurück (O8) und die Nähe als Das Schließen der aktuellen Bar (CO). Wir können dann unsere synthetische OHLC in jede beliebige Formel einsetzen, wie die traditionelle langsame Stopper (mit der anfänglichen K-Linie und geglättete D-Linien), um einen Filter zu entwerfen, mit der Maßgabe, dass der resultierende Indikator in der Regel geglättet werden muss Out einige der MissionStochastic unten. In diesem Fall herrscht eine Regel für einen längeren Zeitraum, ein gemeinsames Phänomen 5 nicht in Trends Märkten: Momentum Indikatoren neigen dazu, die Oberseite oder Unterseite des Diagramms zu reiten, bleiben in über gekauft oder in diesem Fall überkauften Gebiet für verlängert 3 Perioden. Im Gegensatz zu populären Mythen über überkaufte oder überholte Märkte, was ist wichtig, wenn der Markt diese Bedingungen verlässt, nicht dass die Bedingung selbst existiert (was der Grund für die Regel drei ist). Das Ergebnis ist Binomial, wir haben nur einen von zwei Ausgängen PermissionLong oder Short. Wir können die Erlaubnis in einer Reihe von: g-Weisen anzeigen: wie ein Histogramm mit einer Farbe für eine lange und eine kurze, oder mit 1 für lange und l kurz, als eine Farbe für lange und aner er kurz, oder Wir können PeakOscillator Kulisse auf dem Diagramm mit,. Wir zeigen PermissionShort als schwarzen Punkt in der Mitte der Bar und PermissionLong als leer. Beachten Sie die Mehrheit der Bars enthalten einen schwarzen Punkt in den Bärenmarkt. Mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt (neun und 18 Periode) Crossover-System für Timing Markteintritt gibt es sechs lange Signale. Vier Signale sind nicht erlaubt und so werden die langen Peitschenhandel vermieden. Wenn man andere einfache Regeln anwendet, z. B. auf ein zweites Bestätigungssignal wartet, um einen Handel gegen den vorherigen Trend zu nehmen, es sei denn, ein Spike-Top - oder Bot-Tom ist aufgetreten, hätte die beiden mit XX bezeichneten Trades ausgeschaltet. Wenn ein neues Tief nach einem Kaufsignal gemacht wird, ist das nächste Kaufsignal wieder ein erstes Signal.) Hören von CDs Ein anderer Weg, den wir in der Zeit diversifizieren können, ist durch die Verwendung eines integralen Kalküls klingt es kompliziert, aber es ist nicht). Geschwindigkeit ist die erste Ableitung der Distanz in Bezug auf die Zeit und die Beschleunigung der zweiten ml Dollars pro 02. L 5.80 5.60 5.40 5.20 ti L 1i KC Pg DH) i 4 I. Illllllllll 10 Iquot quotwill um) MACD I nicht - Divergent L 3 JWHW 5MHWEWHUi, imaznHILIN 0 1 Ei 3 PeakOutsignal j. Es. W - i 120 lmWWHMngwww ggHhg 1. 6 i. N 6 M Quelle: Trad Die KCD-Divergenz bestätigt das PeakOscillators PeakOut-Signal vor dem Sell-Off. Codeleisten In diesem Beispiel beschreibt TRADING ein HID-Derivat. In gleicher Weise sind die meisten gesprochenen Impulsindikatoren tatsächlich die Wechselkurs - oder Geschwindigkeitsindikatoren irgendwelcher Art, wo der Preis für die Entfernung reicht. Momentum ist eine falsche Bezeichnung darin, dass in der Physik das Momentum das Produkt von Masse und Geschwindigkeit ist. Weil populäre Impulsindikatoren allgemein keinen Massenbegriff enthalten, wäre der Geschwindigkeitsindikator, eine erste Ableitung des Preises im Verhältnis zur Zeit, genauer. Beschleunigung ist die Ableitung der Geschwindigkeit relativ zur Zeit oder Änderung im Preis relativ zur Zeit quadriert. Ein solch populärer Impulsindikator ist der MACD. Im vergangenen Monat haben wir diskutiert, wie die Substitution eines statistischen Maßes der Tendenz in Form von überarbeiteten zufälligen Walk Indizes für traditionelle gleitende Durchschnitte in einem Oszillator (die Herstellung der PeakOscillator ist überlegen, um traditionelle Oszillatoren. Die Vorteile sind, dass es für die Volatilität normalisiert und daher universell, bewertet mehrere Zyklus-Längen und ist aufgrund der strengen statistischen Maßnahmen, die den Mathe-Matiken zugrunde liegen, genauer. Ebenso erzeugt das Ersetzen der Indizes für bewegte Mittelwerte im MACD die überlegene KaseCD (KCD). So wie die MACD in ihrer populären Histogrammform einfach ist Der KCD-Mittelwert ((PeakOscillator) - averagetPeakOscillator, 8), 3) Einfach ist es genauer, gibt zuverlässigere Divergenzsignale, weniger Falschsignale. Der KCD ist der PeakOscillator , Produziert klarere Formationen und ist viel mehr stabil um die Nulllinie. Durch die Verwendung dieses polierten Beschleunigungsindikators mit dem geschwindigkeitsgesteuerten PeakOscillator werden wir neben einer zeitlichen Technik, wie z. B. einem beliebigen gleitenden Durchschnitt, den Preis in drei Dimensionen auswerten: auf eigene Faust in Bezug auf Zeit und zeitlich verzögert. Die Chancen, mögliche Marktwende zu identifizieren, werden so verbessert. Silber-Setup (Seite 33) zeigt den silbernen Markt kurz vor dem Beginn des Bärenmarktes, der in Erlaubnis erhoben wurde. Die KCD zeigt eine klassische Divergenz, während die MACD nicht signifikant ist. Der untere Teilgraphen zeigt den PeakOscillator mit einem klassischen PeakOut-Signal, gefolgt von Divergenz. Die PeakOut mit Tauchergence, bestätigt durch die divergierende KCD, ist ein starkes Signal, dass der Markt entweder umgekehrt werden kann oder in eine Korrekturphase von vernünftiger Größe geht. Nach dem Ausstieg im Spätsommer des Jahres 1988 korrigierte der Markt bis zum Ende des Herbstes den Kopf, und er sprang Ende November (siehe Bestätigung der Tauchergenz, Seite 33). Die KCD divergierte, bestätigte ein PeakOut-Signal und zeigte eine Rückkehr in den Bärenmarkt, während die traditionelle MACD nicht signifikant war. Im nächsten Monat zeigen wir, wie man multidimensionale statistische Indikatoren mit einem aktuellen Handel kombiniert. FM Cynthia Kase, Autorin von Trading With the Odds, ist ein Handels - und Risikomanagement-Berater. E-Mail: KASEandCoaoLcom Nachgedruckt ab Mai 1996 Futures Copyright 1996 von Futures Communications, Inc. 250 S. Wacker Drive Chicago, IL 60606. View Full Document Diese Notiz wurde am 02222013 für den Kurs ECON 101, der von Professor Svendsson im Frühjahr 03912 gelehrt wurde, hochgeladen An der Stockholm School of Economics. TERM Spring 03912 PROFESSOR Svendsson Klicken Sie hier, um die Dokumentdetails zu bearbeiten. Teilen Sie diesen Link mit einem Freund: Die beliebtesten Dokumente für ECON 101 Die Wahl eines Trading-Systems, das tatsächlich funktioniert Stockholm School of Economics ECON 101 - Frühjahr 2013 Die Wahl eines Trading-Systems, das tatsächlich funktioniert Hintergrund Ich glaube Ein guter Handel sys Auswählen eines Trading-Systems, das tatsächlich arbeitet Matos und Fernandes-Testing Die Markov-Eigenschaft mit Ultra-High-Häufigkeit Finanzdaten Stockholm School of Economics ECON 101 - Frühjahr 2013 TESTEN DER MARKOV-EIGENTUM MIT ULTRA-HIGH FREQUENCY FINANZDATEN Joao Amaro de Ma De Matos und Fernandes-Testing Die Markov-Liegenschaft mit hochfrequenten Finanzdaten Demarchi und Foucault-Equity-Handelssystemen in Europa - Ein Überblick über die jüngsten Veränderungen Stockholmer Wirtschaftswirtschaftslehre ECON 101 - Frühjahr 2013 Equity Trading Systems in Europa Eine Umfrage der jüngsten Ändert sich Marianne Demarchi SBF-Bou Demarchi und Foucault-Equity-Handelssysteme in Europa - ein Überblick über die jüngsten Veränderungen Dennis D Peterson - Entwicklung eines Trading-Systems Kombination von Rsi ampamp Bollinger Bands Stockholm School of Economics ECON 101 - Frühjahr 2013 Stocks amp Commodities V. 20: 8 (46-56): Entwicklung eines Trading Systems von Dennis D. Peters Dennis D Peterson - Entwicklung eines Trading Systems Kombinieren von Rsi Ampullen Bollinger Bands Advanced International Trade Stockholm School of Economics ECON 101 - Frühjahr 2013 Feenstra, Advanced International Trade Kapitel 1: Preliminaries : Zwei-Sektor-Modelle Wir Advanced International Trade Anwendung von Multi-Agent-Spiele auf die Vorhersage der finanziellen Zeit-Serie Stockholm School of Economics ECON 101 - Frühjahr 2013 Anwendung von Multi-Agenten-Spiele auf die Vorhersage der finanziellen Zeitreihe Neil F. Joh Anwendung von Multi-Agent-Spielen zur Vorhersage der finanziellen Zeit-Serie Alan Farley - 3 Swing Trading Beispiele, mit Charts, Anleitungen und Definitionen, um Sie Sta Stockholm School of Economics ECON 101 - Frühjahr 2013 3 SWING TRADING BEISPIELE, MIT CHARTS, BEDIENUNGSANLEITUNG UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN ZU ERHALTEN SIE IHNEN BETRIEBEN Alan Farley - 3 Swing Trading Beispiele, mit Charts, Anleitungen und Definitionen, um dich zu bekommen Sta Wenn ich das Geld heute nicht wieder mache Ich bin in Schwierigkeiten ODER Sie können sagen, dass ich einige Stockholm School of Economics ECON gemacht habe 101 - Frühjahr 2013 Kursplan TEIL 1 - Das Mental Game. Die meisten Händler glauben, dass der richtige Handel pa Borsellino Lewis 2001 - Trading Es und Nq Futures Kurs Was versteckte Muster können Sie verwenden, um zu identifizieren und zu tauschen Umkehrungen vor Ihrer Stockholm School of Economics ECON 101 - Frühjahr 2013 Pattern Cycles: Mastering kurzfristigen Handel durch technische Analyse Mit Alan Far Alan Farley - Pattern Cycles - Mastering Kurzfristige Trading mit technischen Analyse (Traders039 Librar Generell, wenn der Markt ist in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend eine längere Zeit Stockholm School of Economics ECON 101 - Frühjahr 2013 TECHNISCHE ANALYSE EXPLAINED Patterns (Elliott Welle ) Momentum (Rate of-Change) Trend Technische Analyse - Explained Abbildung 16 Investment Technology Der Handel bleibt in der Nähe der Spitze der letzten Stockholm School of Economics ECON 101 - Frühjahr 2013 Big Profit Patterns mit Candlestick Signals und Lücken Wie man einen lebenden Handel macht T Big Profit Patterns mit Candlestick Signals und Lücken - Stephen W. Bigalow Während der Preopen Market Maker können Zitate, aber diese Zitate sind nicht Stockholm School of Economics ECON 101 - Frühjahr 2013 Preis Entdeckung und Handel nach Stunden Michael J. Barclay University of Rochester Te Barclay und Hendershott-Preis Entdeckung und Handel nach StundenWiley Trading Kase auf technische Analyse Workbook: Trading und Forecasting, Video-Kurs Lernen Sie alles, was Sie wissen müssen über Handel und Prognose mit technischen Analyse Kase on Technical Analysis ist der ultimative Leitfaden für die Vorhersage und Handel technisch, Eine umfassende alles, was Sie brauchen, um die Überprüfung der Themen zu kennen. Preisgekrönter Instruktor, Cynthia A. Kase, CMT 1. MFTA 2. Ingenieur, Veteranenergie-Trader und einer der weltweit führenden Markttechniker, fängt ihre 30-jährige Erfahrung in dreizehn Halbstunden-Sessions ein, für mehr als sechs in - tiefe Stunden auf technische Analyse Essentials. Die Zuschauer werden ein besseres Verständnis von Charting und technischen Indikatoren zu entwickeln, und erhalten einen Blick auf Schneide-Material auf der Grundlage von Kases eigenen einzigartigen Indikatoren und innovative Ansätze für Handel und Prognose. Das Video beschreibt Schlüsseltechniken für die Interpretation des Marktverhaltens und die Entwicklung eines technischen Handlungsansatzes. Die Arbeitsmappe bietet Übungsübungen, die die Konzepte, die als Kase gelernt werden, durch die verschiedenen Methoden und ihre Real-Life-Anwendungen zu erfolgreichen Marktinteraktionen gelernt haben. Die technische Analyse basiert auf der Prämisse, dass das Verhalten eines Marktes alles zeigt, was darüber bekannt ist. Preis-Aktion, Volatilität und Preise von Preisänderungen können von Kases Techniken genutzt werden, um zukünftige Preise zu prognostizieren, niedrige Risiko-, hohe Lohnhandelschancen zu identifizieren und Verluste zu reduzieren, während Gewinne laufen lassen. Kase on Technical Analysis zeigt, wie erledigt ist, bietet klare und weitreichende Anleitung und fachliche Einsicht, die Zuschauern hilft: Aufbau eines fundamentalen Verständnisses von Charting und technischen Indikatoren, einschließlich einer Einführung in die neuesten Techniken Lernen Sie die wichtigsten technischen Methoden für die Interpretation und Analyse market behavior Effectively apply technical analysis to trading strategy, risk management and market forecasting Formulate entry and exit strategies by using pattern recognition and properly applying technical indicators Technical analysis is a core discipline used by successful traders to assess market conditions and time trades. This package covers the aspects of technical analysis needed for intelligent interaction with the markets, from theory to practice, with concrete guidance toward real-world application. For traders wanting to come up to speed on technical analysis, for those wanting a refresher on the topic, as well as for seasoned traders looking for new ideas, Kase on Technical Analysis provides deep insight from a global authority. 1 Chartered Market Technician awarded by the Market Technicians Association 2 Master of Financial Technical Analysis awarded by the International Federation of Technical Analysts About the Author xv About the Video Course xvii PART I: QUESTIONS Start with Charts 7 Trending Indicators: Entries and Stop and Reverse 15 Swings and Swing Systems 23 Chart Patterns 31 Candlesticks and Gaps 39 Using Stops to Exit Trades: Taking Profit, Cutting Losses 45 Bar Patterns: Estimating Risk and Setting Bar Size 53 Intro to Momentum, Including Momentum in Trading 61 Forecasting Techniques:Waves and Projections 67 Developing a General Market View 73 Oscillators: Trading Oscillators Systems 81 Multiple Chart Trading: Using Kase StatWare, and KaseX 89 PART II: ANSWERS Start with Charts 97 Trending Indicators: Entries and Stop and Reverse 103 Swings and Swing Systems 111 Chart Patterns 119 Candlesticks and Gaps 125 Using Stops to Exit Trades: Taking Profit, Cutting Losses 131 Bar Patterns: Estimating Risk and Setting Bar Size 137 Intro to Momentum, Including Momentum in Trading 143 Forecasting Techniques: Waves and Projections 149 Developing a General Market View 155 Oscillators: Trading Oscillators Systems 161 Multiple Chart Trading: Using Kase StatWare, and KaseX 167 Recommendations for Further Reading 181 Legend of Symbols 183 Algorithms and Formulae for Public Domain Indicators and Contact Information for Kase and Company, Inc. 193 Authorrsquos Disclaimer 195 Continuing Education and Private Classes 197 Request permission to reuse content from this title To apply for permission please send your request to permissionswiley with specific details of your requirements. Dazu gehören der Wiley-Titel und der spezifische Teil des Inhalts, den Sie wiederverwenden möchten (zB Figur, Tabelle, Textextrakt, Kapitel, Seitenzahlen usw.), wie Sie es wieder verwenden möchten Es ist der Umwälzungsort der Personen, die Zugang zu den Inhalten haben und ob dies für kommerzielle oder akademische Zwecke gilt. Wenn dies ein Wiederholungsantrag ist, geben Sie bitte Einzelheiten über die neue Arbeit an, in der der Wiley-Inhalt erscheint. Von John Wiley amp Sons, Inc. oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.
Comments
Post a Comment