Forex Cftc Bericht

Prognose Der Devisenmarkt mit dem COT-Bericht Zwischen 2001 und 2004 stieg das Volumen im Devisenmarkt um mehr als 50 an und verdeutlichte den allgemeinen Anstieg der Devisenhandel. Das Aufkommen des Online-Handels nach dem Technologie-Boom hat es ermöglicht, dass viele Aktien - und Futures-Händler über ihre traditionelleren Handelsinstrumente hinausschauen. Die meisten kurzfristigen Händler oder Spekulanten handeln FX auf der Grundlage der technischen Analyse, so dass Equity und Futures-Händler, die technische Analyse verwenden, haben den Wechsel zu FX ziemlich leicht gemacht. Allerdings ist eine Art von Analyse, die Händler nicht in der Lage gewesen, auf Währungen zu übertragen, ist Volumen-basierte Handel. Da der Devisenmarkt dezentral ist und es keinen Wechsel gibt, der alle Handelsaktivitäten verfolgt, ist es schwierig, die auf jedem Preisniveau gehandelten Volumen zu quantifizieren. Aber anstelle des volumenbasierten Handels haben sich viele Händler an den Commodity Futures Trading Commissions Commitments of Traders (COT) berichtet, bei dem die Details auf dem Futures-Markt positioniert werden, um mehr Informationen über Positionierung und Volumen zu erhalten. Hier sehen wir, wie historische Trends des COT-Berichts den FX-Händlern helfen können. (Wie kann man den psychologischen Zustand eines Devisenmarktes in Gauging Major Turns mit Psychologie beurteilen.) Was ist der COT Report Der Commitments of Traders Bericht wurde erstmals von der CFTC im Jahr 1962 für 13 Agrarrohstoffe veröffentlicht, um die Öffentlichkeit über die aktuelle zu informieren Bedingungen im Futures-Marktgeschäft (hier finden Sie den Bericht auf der CFTC-Website). Die Daten wurden ursprünglich nur einmal im Monat freigegeben, zogen aber einmal wöchentlich bis 2000 um. Neben der Berichterstattung wurde der COT-Bericht immer umfangreicher und - zum Glück für FX-Händler - auch um Informationen über Fremdwährungs-Futures erweitert . Wenn sie mit Bedacht verwendet werden, können die COT-Daten ein ziemlich starkes Maß an Preisaktion sein. Die Einschränkung hier ist, dass die Prüfung der Daten kann schwierig sein, und die Datenfreigabe verzögert wird, wie die Zahlen werden jeden Freitag für die letzten Dienstag-Verträge veröffentlicht, so dass die Informationen kommt drei Werktage nach dem eigentlichen Transaktionen stattfinden. Kommerziell - Beschreibt ein Unternehmen, das an der Herstellung, Verarbeitung oder dem Merchandising einer Ware beteiligt ist, mit Futures-Kontrakten in erster Linie zur Absicherung von Long Report - ich schließt alle Informationen über den Kurzbericht zusammen mit der Konzentration der Positionen der größten Händler offen Zinsen - die Gesamtzahl der Futures - oder Optionskontrakte, die noch nicht durch eine Transaktion, durch Lieferung oder Ausübung nicht kommerziell (Spekulanten) - T rader, wie Einzelhändler, Hedgefonds und Großinstitute, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und erfüllen, ausgeglichen werden Die berichtspflichtigen Anforderungen der CFTC Non Reportable Positions - L ong und Short Open-Interest-Positionen, die nicht den berichtspflichtigen Anforderungen der CFTC entsprechen Anzahl der Händler - Die Anzahl der Händler, die die Positionen an die CFTC Reportable Positionen melden müssen - Die Futures - und Optionspositionen, die über den spezifischen CoreC-Vorschriften liegen, die durch die CFTC-Regelungen festgelegt sind. Kurzbericht - S eröffnet die Zinsen gesondert durch berichtspflichtige, nicht berichtspflichtige Positionen Verbreitung - Ermöglicht das Ausmaß, in dem ein nichtkommerzieller Trader gleich lang ist und Kurze Futures-Positionen Mit Blick auf den Musterbericht sehen wir, dass am Dienstag, den 7. Juni 2005, offene Zinsen waren. 193.707 Verträge, ein Anstieg von 3.213 Verträgen aus der Vorwoche. Nicht kommerzielle Händler oder Spekulanten waren lange 22.939 Verträge und kurze 40.710 Verträge - so dass sie net kurz. Handelshändler. Auf der anderen Seite waren net lange. Mit 19.936 längeren Verträgen als kurzen Verträgen (125.244 - 105.308). Die Veränderung der offenen Zinsen war vor allem auf eine Zunahme der Handelspositionen zurückzuführen, da Nichtkommerzielle oder Spekulanten ihre Netto-Short-Positionen reduzierten. Verwendung des COT-Berichts Bei der Verwendung des COT-Berichts ist die kommerzielle Positionierung weniger relevant als die nichtkommerzielle Positionierung, da die Mehrheit des Handelswährungshandels auf dem Spot-Devisenmarkt erfolgt, so dass alle kommerziellen Futures-Positionen höchst unwahrscheinlich sind, eine genaue Darstellung der realen Marktpositionierung zu geben . Nicht kommerzielle Daten dagegen sind zuverlässiger, da sie Händlerpositionen in einem bestimmten Markt erfasst. Es gibt drei Hauptprämissen, auf denen der Handel mit den COT-Daten basiert: Flips in der Marktpositionierung können genaue Trendindikatoren sein. Die extreme Positionierung im Devisen-Futures-Markt ist historisch korrekt bei der Ermittlung wichtiger Marktumkehrungen. Änderungen der offenen Zinsen können verwendet werden, um die Stärke des Trends zu bestimmen. Flips in der Marktpositionierung Bevor wir uns das in Abbildung 2 dargestellte Diagramm anschauen, sollten wir erwähnen, dass im Futures-Markt alle Devisentermingeschäfte den US-Dollar als Basiswährung nutzen. Für Abbildung 2 bedeutet dies, dass die Netto-Short-Open-Zinsen im Futures-Markt für Schweizer Franken (CHF) eine bullische Stimmung für USDCHF aufweisen. Mit anderen Worten: Der Futures-Markt für CHF stellt Futures für CHFUSD dar, bei denen Long - und Short-Positionen das exakte Gegenteil von Long - und Short-Positionen auf USDCHF sein werden. Aus diesem Grund zeigt die Achse links linke Zahlen über der Mittellinie und positive Zahlen darunter. Die nachstehende Grafik zeigt, dass die Trends der nichtkommerziellen Futures-Händler den Trends sehr gut für CHF folgen. In der Tat, eine Studie von der Federal Reserve zeigt, dass mit offenen Interesse an CHF-Futures wird es dem Trader zu korrekt die Richtung von USDCHF 73 der Zeit zu erraten. Abbildung 2: N et-Positionen der nichtkommerziellen Händler in den Futures für Schweizer Franken (entsprechende Achse auf der linken Seite) auf dem Internationalen Währungsmarkt (IMM) und Preisaktion von USDCHF von April 2003 bis Mai 2005 (entsprechende Achse ist auf Die rechte Seite). Jeder Balken repräsentiert eine Woche. Quelle: Täglicher FX. Flips - wo netto nichtkommerzielle Open-Interest-Positionen die Nulllinie überqueren - bieten eine besonders gute Möglichkeit, COT-Daten für Schweizer Futures zu nutzen. Halten Sie wichtige Notation Konventionen im Kopf (das heißt, wissen, welche Währung in einem Paar ist die Basiswährung), sehen wir, dass, wenn Netto-Futures Positionen über die Linie zu kippen, Preis-Aktion neigt zu klettern und umgekehrt. In Abbildung 2 sehen wir, dass nichtkommerzielle Händler im Juli 2003 von netto zu netto kurz Schweizer Franken (und lange Dollars) umkippen und mit einer Pause höher in USDCHF zusammenfallen. Der nächste Flip findet im September 2003 statt, wenn nichtkommerzielle Händler wieder gut werden. Mit nur diesen Daten konnten wir in vier Monaten einen 700-Pip-Gewinn gehandelt haben (der Kauf bei 1,31 und der Verkauf bei 1,38). Auf dem Diagramm sehen wir weiterhin verschiedene Kauf - und Verkaufssignale, dargestellt durch Punkte, an denen grüne (Kauf-) und rote (Verkaufs-) Pfeile die Preislinie überqueren. Auch wenn diese Strategie, sich auf Flips zu verlassen, für USDCHF eindeutig gut funktioniert, ist der Flip vielleicht kein perfekter Indikator für alle Währungspaare. Jedes Währungspaar hat unterschiedliche Eigenschaften, vor allem die Hochleistungs-Eins, die selten Flips sehen, da die meisten Positionierungen dazu neigen, für längere Zeiträume lang lang zu sein, da die Spekulanten interessante Positionen einnehmen. Extreme Positionierung Extreme Positionierung im Devisen-Futures-Markt ist historisch auch bei der Ermittlung wichtiger Marktumkehrungen korrekt. Wie in Abbildung 3 unten angedeutet, haben ungewöhnlich große Positionen in Futures für GBPUSD von nichtkommerziellen Händlern mit Tops in Preismaßnahmen zusammengefasst. (In diesem Beispiel ist die linke Achse des Diagramms umgekehrt im Vergleich zu Abbildung 2, weil die GBP die Basiswährung ist.) Der Grund, warum diese extremen Positionen anwendbar sind, ist, dass sie Punkte sind, an denen es so viele Spekulanten gibt, die in einer Richtung gewichtet werden Dass es niemand mehr zu kaufen oder zu verkaufen gibt. In den Fällen der extremen Positionen, die in Abbildung 3 dargestellt sind, ist jeder, der lang sein will, schon lange. Infolgedessen erfolgt die Erschöpfung und die Preise beginnen mit der Umkehrung. Abbildung 3: Netto-Noncommercial-Positionen in GBP-Futures auf IMM (entsprechende Achse ist auf der linken Seite) und Preisaktion von GBPUSD (entsprechende Achse ist auf der rechten Seite) von Mai 2004 bis April 2005. Jede Bar repräsentiert eine Woche . Quelle: Täglicher FX. Veränderungen im offenen Interesse Offenes Interesse ist ein sekundäres Handelsinstrument, mit dem das Preisverhalten eines bestimmten Marktes verstanden werden kann. Die Daten sind für Positionshändler und Investoren am nützlichsten, da sie versuchen, einen längerfristigen Trend zu nutzen. Offene Zinsen können grundsätzlich genutzt werden, um die allgemeine Gesundheit eines bestimmten Futures-Marktes zu beurteilen, der steigt und die offenen Zinsniveaus dazu beitragen, die Stärke oder Schwäche einer bestimmten Preisentwicklung zu messen. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Auswertung von Forex-Markt-Sentiment mit offenem Interesse.) Zum Beispiel, wenn ein Markt in einem lang anhaltenden Aufwärtstrend oder Abwärtstrend mit zunehmenden offenen Zinsen gewesen ist, kann eine Ausgleichung oder Abnahme von offenem Interesse ein Rot sein Fahne, signalisiert, dass der Trend seinem Ende nahe sein kann. Steigende offene Zinsen zeigen in der Regel, dass die Stärke des Trends steigt, weil neue Geld oder aggressive Käufer in den Markt eintreten. Die rückläufige offene Zinsen deuten darauf hin, dass das Geld den Markt verlässt und dass der jüngste Trend nicht mehr an Dynamik hat. Trends, begleitet von rückläufigem offenem Interesse und Volumen, werden verdächtig. Steigende Preise und fallende offene Zinsen signalisieren die jüngste Tendenz kann sein Ende sein, da weniger Händler an der Rally teilnehmen. Die Grafik in Abbildung 4 zeigt offenes Interesse an der EURUSD und Preisaktion. Beachten Sie, dass Markttrends tendenziell bestätigt werden, wenn die Gesamtzahl der offenen Zinsen auf dem Vormarsch ist. Anfang Mai 2004 sehen wir, dass die Preisveränderung sich höher verschiebt, und insgesamt offenes Interesse ist auch auf dem Vormarsch. Allerdings, sobald offenen Interesse in einer späteren Woche getaucht. Wir sahen die Rallye heraus. Die gleiche Art von Szenario wurde Ende November und Anfang Dezember 2004 gesehen, als die EURUSD deutlich an steigenden offenen Zinsen sammelte, aber sobald offene Zinsen abgelehnt und dann fiel, begann die EURUSD zu verkaufen. Abbildung 4: Offenes Interesse an der EURUSD (entsprechende Achse ist auf der linken Seite) und Preisaktion (entsprechende Achse auf der rechten Seite) von Januar 2004 bis Mai 2005. Jede Bar repräsentiert eine Woche. Quelle: Täglicher FX. Zusammenfassung Einer der Nachteile des FX Spotmarktes ist der Mangel an Volumendaten. Um dies zu kompensieren, haben sich viele Händler an den Futures-Markt gewandt, um die Positionierung zu messen. Jede Woche veröffentlicht die CFTC ein Commitment of Traders-Bericht und beschreibt kommerzielle und nicht-kommerzielle Positionierung. Basierend auf der empirischen Analyse gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, dass die Futures-Positionierung zur Prognose von Preisentwicklungen im Devisenmarkt genutzt werden kann: Flipfel in Positionierung, extremen Ebenen und Veränderungen im offenen Interesse. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass Techniken, die diese Räumlichkeiten verwenden, für einige Währungen besser funktionieren als für andere. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine individual. COT Bericht zu messen. Die meisten kurzfristigen Händler oder Spekulanten Handel FX auf der Grundlage von technischen Analyse, so dass Aktien und Futures-Händler, die technische Analyse haben die gemacht haben Umschalten auf FX ziemlich leicht. Allerdings ist eine Art von Analyse, die Händler nicht in der Lage gewesen, auf Währungen zu übertragen, ist Volumen-basierte Handel. Da der Devisenmarkt dezentral ist und es keinen Wechsel gibt, der alle Handelsaktivitäten verfolgt, ist es schwierig, die auf jedem Preisniveau gehandelten Volumen zu quantifizieren. Aber anstelle des volumenbasierten Handels haben sich viele Händler an den Commodity Futures Trading Commissions Commitments of Traders (COT) berichtet. Welche Details auf dem Futures-Markt positionieren, für mehr Informationen über Positionierung und Volumen. Hier sehen wir, wie historische Trends des COT-Berichts den FX-Händlern helfen können. (Finden Sie heraus, wie man den psychologischen Zustand eines Devisenmarktes in Gauging Major Turns mit Psychologie zu beurteilen.) Was ist der COT-Bericht Der Commitments of Traders Bericht wurde zuerst von der CFTC im Jahr 1962 für 13 Agrarrohstoffe veröffentlicht, um die Öffentlichkeit über die aktuelle zu informieren Bedingungen im Futures-Marktgeschäft (hier finden Sie den Bericht auf der CFTC-Website). Die Daten wurden ursprünglich nur einmal im Monat freigegeben, zog aber einmal wöchentlich im Jahr 2000 zu. Neben der Berichterstattung wurde der COT-Bericht immer umfangreicher und - zum Glück für FX-Händler - auch um Informationen über Fremdwährungs-Futures erweitert . Wenn sie mit Bedacht verwendet werden, können die COT-Daten ein ziemlich starkes Maß an Preisaktion sein. Die Einschränkung hier ist, dass die Prüfung der Daten kann schwierig sein, und die Datenfreigabe verzögert wird, wie die Zahlen werden jeden Freitag für die letzten Dienstag-Verträge veröffentlicht, so dass die Informationen kommt drei Werktage nach dem eigentlichen Transaktionen stattfinden. Lesen des COT-Berichts Abbildung 1 ist ein Beispiel Euro FX wöchentlich COT Bericht für 7. Juni 2005, veröffentlicht von der CFTC. Hier ist eine kurze Liste einiger Artikel, die in dem Bericht erscheinen und was sie bedeuten: Kommerziell - Beschreibt ein Unternehmen, das an der Produktion, Verarbeitung oder Merchandising einer Ware beteiligt ist, mit Futures-Kontrakten in erster Linie zur Absicherung von Long Report - ich schließt alle Die Informationen über den Kurzbericht, zusammen mit der Konzentration der Positionen, die von den größten Händlern gehalten werden. Open Interest - Die Gesamtanzahl der Futures - oder Optionskontrakte, die noch nicht durch eine Transaktion ausgeglichen wurden, durch Lieferung oder Ausübung Nicht kommerziell (Spekulanten) - T rader, so Als Einzelhändler, Hedgefonds und Großinstitute, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und die berichtspflichtigen Anforderungen der CFTC Nonreportable Positionen - L ong und Short-Open-Interest-Positionen erfüllen, die nicht den berichtspflichtigen Anforderungen der CFTC entsprechen Trader - Die Anzahl der Händler, die die Positionen an die CFTC-Berichtspositionen notieren müssen - die Futures - und Optionspositionen, die über den spezifischen CoreC-Vorschriften liegen, die durch die CFTC-Vorschriften festgelegt sind. Kurzbericht - S eröffnet die Zinsen gesondert durch berichtspflichtige und nicht - Berichtspflichtige Positionen Ausbreitung - Ermöglicht das Ausmaß, in dem ein nichtkommerzieller Trader gleich lange und kurze Futures-Positionen einnimmt Mit Blick auf den Musterbericht sehen wir am Dienstag, den 7. Juni 2005, offene Zinsen. 193.707 Verträge, ein Plus von 3.213 Verträge ab der Vorwoche. Nicht kommerzielle Händler oder Spekulanten waren lange 22.939 Verträge und kurze 40.710 Verträge, so dass sie net kurz. Handelshändler. Auf der anderen Seite waren net lange. Mit 19.936 längeren Verträgen als kurzen Verträgen (125.244 - 105.308). Die Veränderung der offenen Zinsen war vor allem auf eine Zunahme der Handelspositionen zurückzuführen, da Nichtkommerzielle oder Spekulanten ihre Netto-Short-Positionen reduzierten. Verwendung des COT-Berichts Bei der Verwendung des COT-Berichts ist die kommerzielle Positionierung weniger relevant als die nichtkommerzielle Positionierung, da die Mehrheit des Handelswährungshandels auf dem Spot-Devisenmarkt erfolgt, so dass alle kommerziellen Futures-Positionen höchstwahrscheinlich eine genaue Darstellung der realen Marktpositionierung darstellen . Nicht kommerzielle Daten dagegen sind zuverlässiger, weil sie Händlerpositionen in einem bestimmten Markt erfasst. Es gibt drei Hauptprämissen, auf denen der Handel mit den COT-Daten basiert: Flips in der Marktpositionierung können genaue Trendindikatoren sein. Die extreme Positionierung im Devisen-Futures-Markt ist historisch korrekt bei der Ermittlung wichtiger Marktumkehrungen. Änderungen der offenen Zinsen können verwendet werden, um die Stärke des Trends zu bestimmen. 13 Flips in der Marktpositionierung Bevor wir uns die in Abbildung 2 dargestellte Grafik anschauen, sollten wir erwähnen, dass im Futures-Markt alle Devisentermingeschäfte den US-Dollar als Basiswährung nutzen. Für Abbildung 2 bedeutet dies, dass die Netto-Short-Open-Zinsen im Futures-Markt für Schweizer Franken (CHF) eine bullische Stimmung für USDCHF aufweisen. Mit anderen Worten: Der Futures-Markt für CHF stellt Futures für CHFUSD dar, bei denen Long - und Short-Positionen das exakte Gegenteil von Long - und Short-Positionen auf USDCHF sein werden. Aus diesem Grund zeigt die Achse links linke Zahlen über der Mittellinie und positive Zahlen darunter. Die nachstehende Grafik zeigt, dass die Trends der nichtkommerziellen Futures-Händler den Trends sehr gut für CHF folgen. In der Tat, eine Studie von der Federal Reserve zeigt, dass mit offenen Interesse an CHF-Futures wird es dem Trader zu korrekt die Richtung von USDCHF 73 der Zeit zu erraten. Abbildung 2: N et-Positionen der nichtkommerziellen Händler in den Futures für Schweizer Franken (entsprechende Achse auf der linken Seite) auf dem Internationalen Währungsmarkt (IMM) und Preisaktion von USDCHF von April 2003 bis Mai 2005 (entsprechende Achse ist auf Die rechte Seite). Jeder Balken repräsentiert eine Woche. 13 Flips - wo netto nichtkommerzielle Open-Interest-Positionen die Nulllinie überqueren - bieten eine besonders gute Möglichkeit, COT-Daten für Schweizer Futures zu nutzen. Halten Sie wichtige Notation Konventionen im Kopf (das heißt, wissen, welche Währung in einem Paar ist die Basiswährung), sehen wir, dass, wenn Netto-Futures Positionen über die Linie zu kippen, Preis-Aktion neigt zu klettern und umgekehrt. In Abbildung 2 sehen wir, dass nichtkommerzielle Händler im Juli 2003 von netto zu netto kurz Schweizer Franken (und lange Dollars) umkippen und mit einer Pause höher in USDCHF zusammenfallen. Der nächste Flip findet im September 2003 statt, wenn nichtkommerzielle Händler wieder gut werden. Mit nur diesen Daten konnten wir in vier Monaten einen 700-Pip-Gewinn gehandelt haben (der Kauf bei 1,31 und der Verkauf bei 1,38). Auf dem Diagramm sehen wir weiterhin verschiedene Kauf - und Verkaufssignale, dargestellt durch Punkte, an denen grüne (Kauf-) und rote (Verkaufs-) Pfeile die Preislinie überqueren. Auch wenn diese Strategie, sich auf Flips zu verlassen, für USDCHF eindeutig gut funktioniert, ist der Flip vielleicht kein perfekter Indikator für alle Währungspaare. Jedes Währungspaar hat unterschiedliche Eigenschaften, vor allem die Hochleistungs-Eins, die selten Flips sehen, da die meisten Positionierungen dazu neigen, für längere Zeiträume lang lang zu sein, da die Spekulanten interessante Positionen einnehmen. Extreme Positionierung Extreme Positionierung im Devisen-Futures-Markt ist historisch auch bei der Ermittlung wichtiger Marktumkehrungen korrekt. Wie in Abbildung 3 unten angedeutet, haben ungewöhnlich große Positionen in Futures für GBPUSD von nichtkommerziellen Händlern mit Tops in Preismaßnahmen zusammengefasst. (In diesem Beispiel ist die linke Achse des Diagramms umgekehrt im Vergleich zu Abbildung 2, weil die GBP die Basiswährung ist.) Der Grund, warum diese extremen Positionen anwendbar sind, ist, dass sie Punkte sind, an denen es so viele Spekulanten gibt, die in einer Richtung gewichtet werden Dass es niemand mehr zu kaufen oder zu verkaufen gibt. In den Fällen der extremen Positionen, die in Abbildung 3 dargestellt sind, ist jeder, der lang sein will, schon lange. Infolgedessen erfolgt die Erschöpfung und die Preise beginnen mit der Umkehrung. Abbildung 3: Netto-Noncommercial-Positionen in GBP-Futures auf IMM (entsprechende Achse ist auf der linken Seite) und Preisaktion von GBPUSD (entsprechende Achse ist auf der rechten Seite) von Mai 2004 bis April 2005. Jede Bar repräsentiert eine Woche . Veränderungen im offenen Interesse Offenes Interesse ist ein sekundäres Handelsinstrument, mit dem das Preisverhalten eines bestimmten Marktes verstanden werden kann. Die Daten sind für Positionshändler und Investoren am nützlichsten, da sie versuchen, einen längerfristigen Trend zu nutzen. Offene Zinsen können grundsätzlich genutzt werden, um die allgemeine Gesundheit eines bestimmten Futures-Marktes zu beurteilen, der steigt und die offenen Zinsniveaus dazu beitragen, die Stärke oder Schwäche einer bestimmten Preisentwicklung zu messen. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Auswertung von Forex-Markt-Sentiment mit offenem Interesse.) Zum Beispiel, wenn ein Markt in einem lang anhaltenden Aufwärtstrend oder Abwärtstrend mit zunehmenden offenen Zinsen gewesen ist, kann eine Ausgleichung oder Abnahme von offenem Interesse ein Rot sein Fahne, signalisiert, dass der Trend seinem Ende nahe sein kann. Steigende offene Zinsen zeigen in der Regel, dass die Stärke des Trends steigt, weil neue Geld oder aggressive Käufer in den Markt eintreten. Die rückläufige offene Zinsen deuten darauf hin, dass das Geld den Markt verlässt und dass der jüngste Trend nicht mehr an Dynamik hat. Trends, begleitet von rückläufigem offenem Interesse und Volumen, werden verdächtig. Steigende Preise und fallende offene Zinsen signalisieren die jüngste Tendenz kann sein Ende sein, da weniger Händler an der Rally teilnehmen. Die Grafik in Abbildung 4 zeigt offenes Interesse an der EURUSD und Preisaktion. Beachten Sie, dass Markttrends tendenziell bestätigt werden, wenn die Gesamtzahl der offenen Zinsen auf dem Vormarsch ist. Anfang Mai 2004 sehen wir, dass die Preisveränderung sich höher verschiebt, und insgesamt offenes Interesse ist auch auf dem Vormarsch. Allerdings, sobald offenen Interesse in einer späteren Woche getaucht. Wir sahen die Rallye heraus. Die gleiche Art von Szenario wurde Ende November und Anfang Dezember 2004 gesehen, als die EURUSD deutlich an steigenden offenen Zinsen sammelte, aber sobald offene Zinsen abgelehnt und dann fiel, begann die EURUSD zu verkaufen. Abbildung 4: Offenes Interesse an der EURUSD (entsprechende Achse ist auf der linken Seite) und Preisaktion (entsprechende Achse auf der rechten Seite) von Januar 2004 bis Mai 2005. Jede Bar repräsentiert eine Woche. Zusammenfassung Einer der Nachteile des FX Spotmarktes ist der Mangel an Volumendaten. Um dies zu kompensieren, haben sich viele Händler an den Futures-Markt gewandt, um die Positionierung zu messen. Jede Woche veröffentlicht die CFTC ein Commitment of Traders-Bericht und beschreibt kommerzielle und nicht-kommerzielle Positionierung. Basierend auf der empirischen Analyse gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, dass die Futures-Positionierung zur Prognose von Preisentwicklungen im Devisenmarkt genutzt werden kann: Flipfel in Positionierung, extremen Ebenen und Veränderungen im offenen Interesse. Es ist wichtig zu beachten, dass Techniken, die diese Räumlichkeiten verwenden, für einige Währungen besser funktionieren als für andere. OANDA verwendet Cookies, um unsere Webseiten einfach zu bedienen und an unsere Besucher angepasst zu machen. Cookies können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren. Durch den Besuch unserer Website erklären Sie sich mit OANDA8217s Gebrauch von Cookies in Übereinstimmung mit unseren Datenschutzbestimmungen. 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Es aggregiert die Bestände der Teilnehmer an den US-Futures-Märkten (in erster Linie in Chicago und New York), wo Rohstoffe, Metalle und Währungen gekauft und verkauft werden. Die COT wird jeden Freitag um 3:30 Uhr Eastern Time veröffentlicht und spiegelt die Verpflichtungen der Händler für den vorigen Dienstag wider. Der COT stellt eine Aufschlüsselung der aggregierten Positionen, die von drei verschiedenen Arten von Händlern gehalten werden: 8220 kommerzielle Händler8221 (in Forex, typischerweise Hecken), 8220non-kommerzielle Händler8221 (typischerweise große Spekulanten) und 8220nonreportable8221 (typischerweise kleine Spekulanten). Die Netto-Non-Commercial-Positionen, die in der obigen Tabelle gezeigt werden, stammen aus Verträgen, die von großen Spekulanten gehalten werden, hauptsächlich Hedgefonds und Banken, die Devisentermingeschäfte für Spekulationszwecke handeln. Spekulanten sind nicht in der Lage, auf Verträge zu liefern und haben keine Notwendigkeit für die zugrunde liegende Ware oder Instrument, sondern kaufen oder verkaufen mit der Absicht, ihre 8220sell8221 oder 8220buy8221 Position zu einem Gewinn zu schließen, bevor der Vertrag fällig wird. Diese Verträge, die in Losgrößen verkauft werden, die je nach Währung variieren, haben entweder einen Überschuss von Kaufanforderungen (positive Werte in der Tabelle) oder verkaufen Anfragen (negative Werte). Die Open Interest repräsentiert die Gesamtzahl der Verträge, einschließlich der Kauf - und Verkaufspositionen, die zwischen allen Marktteilnehmern ausstehen. Das heißt, die Summe aller Futures und / oder Optionskontrakte, die durch eine Transaktion, durch Lieferung, durch Ausübung und so weiter ausgeglichen und noch nicht ausgeglichen wurden. Diese Zahlen sind nicht verrechnet, sondern stattdessen Gesamtvolumen (dh Zinsen). Hinweis: Im Futures-Markt wird die Fremdwährung immer direkt gegen den US-Dollar notiert. In der Spot-Devisenmarkt sind einige Währungen im Gegenteil zitiert. Für die Konsistenz bieten diese Graphen Futures-Marktpositionsdaten auf einer umgekehrten Achse (mit negativen Werten über der 0-Achse), wann immer die Quote-Order gegenüber der Spot-Forex-Notation liegt. Dies ist zum Beispiel für den Schweizer Franken der Fall, der im Forex gegen den US-Dollar (USDCHF) zitiert wird. Dies dient nur allgemeinen Informationszwecken - Beispiele, die zur Veranschaulichung dienen, können die aktuellen Preise von OANDA nicht widerspiegeln. Es ist keine Anlageberatung oder eine Anreiz für den Handel. Die Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Leistung. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. OANDA, fxTrade und OANDAs fx Familie von Marken sind Eigentum der OANDA Corporation. Alle anderen Marken, die auf dieser Website erscheinen, sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. 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Erster Typ I Finanzinstrumente Geschäftsdirektor des Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) Nr. 2137 Institut Financial Futures Association Abonnenten Nummer 1571. Trading FX und CFDs auf Marge ist ein hohes Risiko und nicht für alle geeignet. Verluste können die Auszahlungen von Händlern übersteigen Die Berichte über die Verpflichtungen von Händlern (COT) liefern eine Aufschlüsselung der einzelnen Dienstzeiten für Märkte, in denen 20 oder mehr Händler Positionen halten, die den von der CFTC festgelegten Berichtsniveaus entsprechen oder über diesen liegen. Bitte beachten Sie den offiziellen Release Schedule für einen Kalender der Veröffentlichungstermine. Berichte sind sowohl im Kurz - als auch im Langformat verfügbar. Der Kurzbericht zeigt offene Zinsen gesondert durch meldepflichtige und nicht reportable Positionen. Für berichtspflichtige Positionen werden zusätzliche Daten für kommerzielle und nicht-kommerzielle Beteiligungen, Ausbreitung, Änderungen aus dem vorherigen Bericht, Prozente von offenen Zinsen nach Kategorie und Anzahl der Händler zur Verfügung gestellt. Der lange Bericht, zusätzlich zu den Informationen in der kurzen Bericht, gruppiert die Daten nach Ernte Jahr, wo angemessen, und zeigt die Konzentration der Positionen von den größten vier und acht Händler gehalten. Ergänzende Berichte zeigen aggregierte Futures und Optionspositionen von Noncommercial, Commercial und Index Traders in 12 ausgewählten Agrarrohstoffen. Geschichte der disaggregierten COT-Daten - 20. Oktober 2009 CFTC wird mehr als drei Jahre Geschichte der disaggregierten Daten zur Verfügung stellen, die in den wöchentlichen Commitments of Traders (COT) Berichten enthalten sind. Die Geschichte für die 22 Rohstoff-Futures-Märkte, die derzeit in den wöchentlich disaggregierten COT-Berichten enthalten sind, die erstmals am 4. September 2009 veröffentlicht wurden, steht ab Dienstag, 20. Oktober 2009 zur Verfügung. Maschinell lesbare Dateien befinden sich auf der CFTC-Website Zurück zu 13. Juni 2006. Ein Typ ist eine gezippte, kommagetrennte Textdatei Historisch Komprimiert, während der andere Typ eine gezippte Excel-Datei ist. Historische Komprimierung Darüber hinaus wird die 3-jährige Geschichte in einer sichtbaren Datei auf der CFTC-Website, von der Rohstoffgruppe und innerhalb der Gruppe, durch Ware verfügbar sein. Historische Viewables Diese sichtbaren Dateien sind nur im Langformat verfügbar. Bitte beachten Sie: CFTC behält keine Historie großer Trader-Klassifikationen bei. Daher werden aktuelle Klassifikationen verwendet, um die historischen Positionen jedes berichtspflichtigen Händlers zu klassifizieren (dieser Ansatz wird gemeinhin als Backcasting bezeichnet, siehe D-COT Erläuterungen zu, Disaggregierte Erläuterungen.) Sonderankündigung Keine Ankündigungen zu diesem Zeitpunkt. Berichte vom 28. Februar 2017 - Aktuelle disaggregierte Berichte: